Portfolio-Optimizer/output.txt at main · PyroQuant/Portfolio-Optimizer · GitHub

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Pesos del portafolio óptimo para CVaR:


AAPL: 20.00%
MSFT: 13.11%
GOOG: 37.89%
AMZN: prácticamente 0%
META: 29.00%


Estadísticas descriptivas del portafolio óptimo para CVaR:


Retorno anualizado: 18.20
Volatilidad anualizada: 29.04
Skewness: -16.47
Kurtosis: 423.41
Max Drawdown: -37.97
Conteo de datos: 1258.00
Sharpe Ratio: 62.65
CVaR: 65.97
Ratio Sortino: 83.51
Varianza: 8.43


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Pesos del portafolio óptimo para Sortino:


AAPL: 53.42%
MSFT: prácticamente 0%
GOOG: prácticamente 0%
AMZN: prácticamente 0%
META: 46.58%


Estadísticas descriptivas del portafolio óptimo para Sortino:


Retorno anualizado: 25.96
Volatilidad anualizada: 30.47
Skewness: -9.89
Kurtosis: 592.26
Max Drawdown: -29.86
Conteo de datos: 1258.00
Sharpe Ratio: 85.19
CVaR: 76.09
Ratio Sortino: 115.20
Varianza: 9.29


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Pesos del portafolio óptimo para Variance:


AAPL: 21.06%
MSFT: 12.34%
GOOG: 35.93%
AMZN: prácticamente 0%
META: 30.66%


Estadísticas descriptivas del portafolio óptimo para Variance:


Retorno anualizado: 18.61
Volatilidad anualizada: 29.04
Skewness: -16.38
Kurtosis: 435.28
Max Drawdown: -37.61
Conteo de datos: 1258.00
Sharpe Ratio: 64.08
CVaR: 66.37
Ratio Sortino: 85.38
Varianza: 8.43


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Pesos del portafolio óptimo para Sharpe:


AAPL: 52.41%
MSFT: prácticamente 0%
GOOG: prácticamente 0%
AMZN: prácticamente 0%
META: 47.59%


Estadísticas descriptivas del portafolio óptimo para Sharpe:


Retorno anualizado: 25.95
Volatilidad anualizada: 30.44
Skewness: -9.89
Kurtosis: 595.64
Max Drawdown: -29.87
Conteo de datos: 1258.00
Sharpe Ratio: 85.23
CVaR: 76.02
Ratio Sortino: 115.23
Varianza: 9.27


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