[feat] 期货数据：范围待确认（商品主连已有）

[Lsgo]

问题 / 使用场景

我也需要期货数据

提议

把通达信期货解析了放进来

范围确认

• 这是数据层需求（采集/schema/查询），不是策略/信号功能
• 已查阅 docs/datasets/catalog.md 及相关 issue

[rootSunc]

感谢提！先对一下现状和边界，方便收敛范围。

现成可用的： 湖里已有可选数据集 commodity_bars——国内商品期货主力连续日 K（东财主连，如 AU0.SHF / I0.DCE 等）+ 窄口径外盘（新浪 COMEX 金 GC0.CMX）。required=false，日更在 macro_risk 组；历史用：

asl backfill commodity_bars --start 2020-01-01

字段与限制见 schema / sources（主连≠真实交割月、夜盘归结算日、水位按 SSE 日历近似等）。

当前刻意没做的：

1. 股指 / 国债期货（IF/IH/IC/IM、T/TF 等）——还没进湖
2. 具体交割月合约——只有主连，不做合约链
3. 期货分钟 / 分笔——日内能力目前只覆盖 A 股
4. 通达信期货协议解析——现有 TDX 路径是为 A 股行情主机准备的；扩展主机不服务 A 股 bar，期货要另开适配与 universe，不是「顺手把解析打开」

本仓库定位是 A 股研究湖；商品主连是为宏观/风险研究开的窄口，不是完整期货数据产品。通达信期货全量进湖，工作量接近新一条线（源、合约规则、日历、复权/换月、存储与查询约定）。

方便的话补充一下你真正卡的是哪一块，我们好标优先级：

• 现有 commodity_bars 品种不够（缺哪些）
• 需要股指/国债期货日 K
• 需要具体交割月，不只是主连
• 需要期货分钟线
• 必须走通达信源（网络/稳定性原因）

若只是商品主连日频做宏观对照，优先试用 commodity_bars；缺品种可以开小 PR 往 CONTINUOUS_CONTRACTS 加。股指/国债或 TDX 期货若呼声高，可以单独立成 enhancement 再排期。