Horizon-Option

币安USDT结算加密货币期权量化交易系统

功能特性

• 交易标的: ETH, BNB, DOGE, XRP 周度期权合约
• 运行环境: 币安测试网 (testnet.binanceoptions.com)
• 技术栈: Python 3.10+, SQLite WAL + SQLAlchemy, 梯度提升树(XGBoost/LightGBM)

架构分层

1. DataLayer - 币安期权REST/WS行情拉取、SQLite读写
2. IndicatorEngine - 技术指标(MA/RSI/MACD/ATR)、期权Greeks、IV分析
3. PredictionModule - 梯度提升树训练/推理管道
4. StrategyEngine - 指标规则信号生成
5. LLMOrchestrator - LLM决策编排，Pydantic校验
6. RiskManager - 硬编码风控（不可绕过）
7. ExecutionLayer - 订单状态机、重试/降级
8. MonitorLayer - 分级日志、审计日志

快速开始

1. 安装依赖

pip install -r requirements.txt

2. 配置环境变量

cp .env.example .env
# 编辑 .env 填写 API 密钥

3. 初始化数据库

python scripts/init_db.py

4. 运行系统

# 测试模式（单次迭代）
python scripts/run.py --test

# 连续运行（每5分钟一次）
python scripts/run.py --interval 300

# 指定迭代次数
python scripts/run.py --iterations 10 --interval 300

项目结构

Horizon-Option/
├── config/              # 配置模块
├── data/                # 数据层（数据库+仓库）
├── data_layer/          # 数据拉取（REST+WS）
├── indicator_engine/    # 技术指标+Greeks
├── prediction_module/    # ML预测（梯度提升树）
├── strategy_engine/      # 策略引擎
├── llm_orchestrator/    # LLM编排
├── risk_manager/        # 风控
├── execution_layer/     # 执行层
├── monitor_layer/       # 监控层
├── backtest/           # 回测引擎
├── tests/              # 测试
└── scripts/            # 运行脚本

配置说明

环境变量可通过 .env 文件设置:

# API配置
BINANCE_API_KEY=your_key
BINANCE_API_SECRET=your_secret
BINANCE_TESTNET=true

# LLM配置
OPENAI_API_KEY=your_key

# 交易配置
TARGET_SYMBOLS=ETH,BNB,DOGE,XRP
MAX_POSITION_SIZE=1000
DAILY_LOSS_THRESHOLD=0.02
MARGIN_ALERT_RATIO=0.70

# 模式配置
SIMULATION_MODE=true
CLI_STEP_BY_STEP=false

测试

pytest tests/ -v

风控规则

• 单笔最大名义价值: 1000 USDT
• 日亏损阈值: 2%
• 保证金警戒线: 70%
• 异常熔断: 5次连续亏损触发1小时冷却
• 标的黑名单: INVALID, EXPIRED

注意事项

1. API密钥: 禁止硬编码，使用.env管理
2. 测试网优先: 初期仅对接测试网
3. 模拟模式: 默认使用模拟执行，可切换实盘
4. LLM安全: LLM输出由RiskManager校验后执行，不可绕过

License

MIT