Este repositorio contiene un proyecto que utiliza la simulación de Monte Carlo para analizar y optimizar un portafolio de criptomonedas. El proyecto está escrito en Python y utiliza datos históricos de precios de Bitcoin, Ethereum y Cardano para generar posibles escenarios futuros.
La simulación de Monte Carlo es una técnica matemática que se utiliza para entender el impacto del riesgo y la incertidumbre en la predicción y la toma de decisiones. En el contexto de las finanzas, las simulaciones de Monte Carlo se utilizan a menudo para predecir el rendimiento de una inversión o un portafolio de inversiones.
En una simulación de Monte Carlo, se generan múltiples (miles o incluso millones) de "trayectorias" aleatorias de los posibles precios futuros, y luego se calcula algún resultado de interés (como el rendimiento medio o la probabilidad de pérdida) para cada trayectoria. Finalmente, se analiza la distribución de estos resultados para entender los posibles escenarios futuros y sus probabilidades asociadas.
En este proyecto, usamos la simulación de Monte Carlo para analizar un portafolio de criptomonedas que incluye Bitcoin, Ethereum y Cardano. Primero, descargamos los datos históricos de precios de estas tres criptomonedas usando la biblioteca yfinance. Luego, calculamos los rendimientos logarítmicos diarios de cada criptomoneda y utilizamos esta información para generar múltiples trayectorias aleatorias de los posibles precios futuros de cada criptomoneda.
Luego, utilizamos estos precios simulados para calcular los posibles valores futuros de nuestro portafolio de criptomonedas. Finalmente, analizamos la distribución de estos valores para entender el posible rendimiento de nuestro portafolio y el riesgo asociado.
Para más detalles sobre el código y el proceso, por favor consulta el notebook CryptoPortfolio_MonteCarlo_Simulation.ipynb.
Este proyecto está destinado a ser una demostración de cómo utilizar la simulación de Monte Carlo en finanzas y no debe ser utilizado para tomar decisiones de inversión reales. Siempre debes realizar tu propia investigación y/o buscar el consejo de un asesor financiero profesional antes de invertir en criptomonedas u otros instrumentos financieros.