pm-path-arb

基于 Polymarket 官方接口的温度市场交易项目。当前主路径是新的温度引擎，旧 weather/* 代码保留为冻结参考实现。

当前主路径

• 新温度引擎代码：src/pm_path_arb/temperature/
• 新温度入口：
  • scripts/run_temperature_paper.py
  • scripts/run_temperature_paper_daemon.py
  • scripts/run_temperature_live.py
  • scripts/run_temperature_live_daemon.py
  • scripts/run_temperature_tuning.py
• 旧实现仍在：
  • src/pm_path_arb/weather/
  • src/pm_path_arb/app/legacy_weather_*
  • scripts/run_live*.py

当前真实行为

• discovery 以全市场扫描为主，POLYMARKET_TEMPERATURE_TARGET_CITIES 只是可选过滤器，POLYMARKET_TEMPERATURE_BLACKLIST_CITIES 用于禁止黑名单城市产生新下单。
• runtime 现在只参与事件本地时区下的当日市场，不再让 future-day 事件进入主流程。
• runtime 会评估 buy_yes 和 buy_no 候选，但 scheduler 当前只会真正提交风险批准后的 buy_no 入场 intent。
• 次日 buy_no 的专门逻辑和重锚定状态已经移除。
• 执行层不是“严格 maker-only”：
  • buy_yes 入场仍走被动报价；
  • 普通 buy_no 往往直接挂在 best_ask，宽价差时才退到 best_bid；
  • breakout / pullback buy_no 可以用 best_ask 或 best_ask + tick。
• 仓位大小当前主要靠 POLYMARKET_TEMPERATURE_ORDER_SHARES、...BREAKOUT_ORDER_SHARES、...PULLBACK_ORDER_SHARES 控制。
• notional cap / daily loss / bucket count 这些字段仍可配置，但当前主风险审批并不把它们作为入场阻断条件。
• live reconciliation 以交易所状态为准：
  • 不一致会记录；
  • 本地状态会按交易所观察结果重建；
  • 不会因为 mismatch 自动暂停交易。

Live 能力

• 真实 CLOB 下单适配：src/pm_path_arb/temperature/execution/live.py
• 已有能力：
  • CREATE
  • CANCEL
  • REPLACE
  • EXIT
  • live fill / order / portfolio reconciliation
  • settlement / redeem watcher
  • live daemon maintenance / breakout watch
• 仍未补完：
  • 温度专用的手动 redeem / merge CLI

主要配置

• 新温度策略统一使用 POLYMARKET_TEMPERATURE_*
• 最关键的配置组：
  • universe：TARGET_CITIES、BLACKLIST_CITIES、GLOBAL_TOP_K_BUCKETS、MAX_DAYS_AHEAD
  • forecast：FORECAST_PROVIDERS、FORECAST_MIN_QUORUM
  • execution：T1_SECONDS、MAX_QUOTE_AGE_SECONDS、BUY_YES、BUY_NO
  • sizing：ORDER_SHARES、BREAKOUT_ORDER_SHARES、PULLBACK_ORDER_SHARES
  • runtime：MODE、DECISION_LOG_JSONL、SNAPSHOT_DIR、KILL_SWITCH_FILE

文档

• 运行契约文档从 docs/README.md 开始。
• 以当前代码行为为准的核心文档：
  • docs/product-scope.md
  • docs/strategy-spec.md
  • docs/execution-policy.md
  • docs/risk-policy.md
  • docs/config-contract.md
  • docs/runtime-modes.md