Движок торгового риска

Desktop-приложение на Python/Tkinter для прямого и обратного расчёта торгового риска.

Возможности

• Фьючерсы и акции в одной универсальной модели.
• Текущий капитал, ГО или стоимость единицы, количество, цена входа и стоимость пункта.
• Лонг и шорт.
• Учёт плеча и покупательной способности.
• Поддерживающая маржа и запас до маржин-колла.
• Три режима расчёта:
  • от процента риска;
  • от максимального убытка;
  • от максимальной прибыли.
• R:R автоматически восстанавливает вторую сторону сделки.
• Автоматический расчёт цен тейк-профита и стоп-лосса.
• Учёт комиссий и проскальзывания за полный круг сделки.
• Загрузка капитала, свободный капитал и максимальное количество с плечом.
• Безубыточный винрейт.
• Матожидание одной сделки и серии сделок.
• Монте-Карло:
  • средний и медианный PnL;
  • P5 и P95;
  • лучший и худший прогон;
  • вероятность убытка;
  • вероятность разорения;
  • вероятность маржин-колла;
  • медианная сделка до маржин-колла;
  • медианная и P95 максимальной просадки;
  • гистограмма итогового PnL.

Как трактовать поля

ГО / стоимость единицы:

• для фьючерса — ГО одного контракта;
• для акции — стоимость одной используемой единицы или одного лота.

PnL за 1 пункт на единицу:

• для фьючерса — рублёвая стоимость движения на 1 пункт для одного контракта;
• для акции — обычно количество акций в лоте, если цена указана за одну акцию.

Поддерживающая маржа, % — доля от требуемой начальной маржи, ниже которой модель фиксирует маржин-колл.

Запуск в Windows

Двойной клик по файлу:

run.bat

Либо из терминала:

python main.py

Рекомендуется Python 3.11 или новее. Внешние библиотеки не нужны.

Тесты

python -m unittest discover -s tests -v

Архитектура

• risk_app/domain/models.py - структуры входных данных и результатов;
• risk_app/services/risk_engine.py - детерминированная бизнес-логика;
• risk_app/services/monte_carlo.py - симуляции, маржин-колл и статистика;
• risk_app/ui/app.py - интерфейс;
• tests/ - тесты бизнес-логики.