QuantCraft - C++ 模組化回測框架

一個以 C++ 開發的模組化量化策略回測框架，提供股票數據獲取、技術指標計算、策略回測等核心功能，並內建 Web API 服務以便外部系統或前端應用調用。

目錄

• 功能特色
• 專案架構
• 技術棧
• 快速開始
• API 使用
• 使用範例
• 開發與擴充
• 許可證
• 貢獻

功能特色

🔍 數據擷取

• 從 Yahoo Finance API 獲取歷史股票數據
• 本地 JSON 數據存儲

📊 技術指標

• 簡單移動平均線 (SMA)
• 模組化架構，易於擴充新指標

🧩 策略設計

• 抽象 Strategy 類，支援自訂策略開發
• 雙均線交叉策略示例 (Double Line Crossover)
• 基於技術指標生成買賣信號
• 支援短倉位交易
• 策略與回測流程完全解耦，便於測試與擴充

📈 回測引擎

• 完整的投資策略回測框架
• 計算總利潤、勝率等關鍵指標
• 輸出回測結果和交易記錄至 JSON 格式

🌐 Web API 服務

• 基於 Drogon 框架的高效能 C++ Web 服務器
• RESTful API 提供股票數據查詢
• 運行在 8080 端口

專案架構

QuantCraft/
├── .devcontainer/      # VS Code Remote Container 配置
├── build/              # 編譯輸出目錄
├── data/               # 股票數據JSON文件
├── logs/               # 日誌文件
├── output/             # 回測輸出結果
├── src/                # 源代碼
│   ├── api/           # Web API 控制器
│   │   ├── StockController.h/cpp - API端點實作
│   ├── core/          # 核心業務邏輯
│   │   ├── Backtester.h/cpp     - 回測引擎
│   │   ├── Candlestick.h/cpp    - K線數據
│   │   ├── Indicators.h/cpp     - 技術指標
│   │   ├── Stock.h/cpp          - 股票數據模型
│   │   ├── Strategy.h           - 策略基類
│   │   └── Trade.h              - 交易記錄
│   ├── io/             # 輸入輸出模組
│   │   ├── JsonParser.h/cpp     - JSON數據解析
│   │   └── fetch_stock.cpp      - 命令行數據獲取工具
│   ├── services/       # 服務層
│   │   └── StockService.h/cpp   - 股市數據服務
│   └── strategy/       # 投資策略
│       └── DoubleLineCrossover.h/cpp - 雙均線策略
├── CMakeLists.txt      # CMake 構建配置
├── drogon_config.json  # Drogon 服務器配置
├── LICENSE             # 許可證文件
└── README.md           # 本文件

技術棧

• 程式語言: C++17
• Web 框架: Drogon
• HTTP 客户端: cpp-httplib
• JSON 處理: nlohmann/json
• 建构系統: CMake

快速開始

使用 VS Code + Remote Container（推薦）

本專案支援 VS Code Remote Container，可以在容器化環境中開發：

1. 確保已安裝 VS Code 和 "Dev Containers" 擴充功能

2. 開啟專案資料夾

3. 當提示時，點擊 "Reopen in Container"

4. 在容器中開啟終端機，執行以下命令設定和編譯專案：

   cmake -B build -S .
   cmake --build build

5. 啟動 Web 服務器:

   ./build/main

   服務器將運行在 http://localhost:8080

6. 或執行其他工具:

   ./build/fetch_stock    # 獲取股票數據
   ./build/local_test     # 執行本地回測

本地開發環境需求

• CMake 3.28.3+
• C++17 編譯器
• vcpkg 或相似包管理器（用於安裝依賴）

安裝依賴

# 使用 vcpkg 安裝所需庫
vcpkg install httplib nlohmann-json drogon

編譯專案

mkdir build
cd build
cmake ..
make

運行

1. 啟動 Web 服務器:

   ./main

   服務器將運行在 http://localhost:8080

2. 獲取股票數據:

   ./fetch_stock

3. 執行本地回測:

   ./local_test

API 使用

股票數據查詢

GET /api/stock?symbol=0050.TW&range=1y&interval=1d

參數：

• symbol: 股票代碼（如 0050.TW）
• range: 數據範圍（如 1y, 2y）
• interval: 數據間隔（如 1d, 1wk）

測試端點

GET /test

返回簡單的測試訊息。

使用範例

本地策略回測

#include "Stock.h"
#include "JsonParser.h"
#include "Indicators.h"
#include "DoubleLineCrossover.h"
#include "Backtester.h"

int main() {
    // 載入股票數據
    Stock stock("0050", Parser::parseYfinanceJsonFile("data/0050.TW_1y_1d.json"));

    // 計算技術指標
    auto fast_MA = Indicators::SMA(stock.candles, 5);
    auto slow_MA = Indicators::SMA(stock.candles, 10);

    // 設置策略
    DoubleLineCrossover strategy(fast_MA, slow_MA);

    // 執行回測
    Backtester backtester(stock, &strategy, true);  // 允許做空
    backtester.run();

    // 打印績效
    backtester.printPerformance();

    return 0;
}

開發與擴充

添加新指標

1. 在 Indicators.h/cpp 中實作新指標函數
2. 在 DoubleLineCrossover 或新建策略類中使用

添加新策略

1. 繼承 Strategy 類
2. 實作 generateSignals() 方法
3. 返回買賣信號向量

添加新 API 端點

1. 在 StockController 中添加新方法
2. 更新 METHOD_LIST_BEGIN/END 區塊

許可證

本專案釋出於 MIT 許可證下。

貢獻

歡迎提交 Issues 和 Pull Requests。

---

< Back to top

注意: 此專案僅供教育和研究使用，請勿用於實際投資決策。