Fund Pool Model（重写增强版）

这是一个用于公募基金池构建、日度选基、组合权重生成、结果落库与简易回测的本地化 Python 项目。

这版重写重点不在“代码换个写法”，而在把原工程整理成一个更适合长期迭代的小型研究系统：

• 配置集中管理，支持环境变量与 GUI 覆盖
• SQLite 写入显式做类型清洗，避免 numpy.int64 被写成 BLOB
• 主流程拆成明确阶段：基金池 → 抓取 → 读库 → 因子 → 打分 → 组合 → 风险提示 → 导出 → 回测
• 保留原主要接口，尽量不破坏 GUI 与既有调用方式
• 补齐 requirements.txt、.env.example、run_backtest_fund.py

项目结构

Fund_pool_model_rewritten/
├── data/
├── db/
├── output/
├── gui/
├── src/
│   ├── config.py
│   ├── dao.py
│   ├── universe_fund.py
│   ├── data_loader_fund.py
│   ├── feature_engineering_fund.py
│   ├── scoring_model.py
│   ├── optimizer.py
│   ├── risk_checks.py
│   ├── reporting.py
│   ├── pipeline.py
│   ├── backtest_quick_fund.py
│   ├── data_fetcher_ak_fund.py
│   └── parallel_fetch.py
├── requirements.txt
├── .env.example
├── init_db.py
├── reset_db.py
├── run_daily_fund.py
└── run_backtest_fund.py

主要能力

1. 读取或补齐基金池 data/universe_fund.csv
2. 抓取并增量写入基金净值到 SQLite
3. 从数据库读取净值并构造日收益率
4. 计算收益、波动、Sharpe、IR、最大回撤等因子
5. 进行横截面标准化与综合打分
6. 选取 Top-N 基金，生成等权 / 逆波动 / 混合权重
7. 落库到 portfolio_results
8. 导出 scores_YYYY-MM-DD.csv、portfolio_fund_YYYY-MM-DD.csv
9. 可从数据库直接回测，输出 equity_curve.csv

安装

python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -U pip
pip install -r requirements.txt

Windows PowerShell:

python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -U pip
pip install -r requirements.txt

命令行运行

日跑主流程：

python run_daily_fund.py

回测：

python run_backtest_fund.py

GUI：

python gui/app.py

常用环境变量

变量	含义	默认值
FUND_DB_PATH	SQLite 路径	db/fund_db.sqlite
FUND_OUTPUT_DIR	输出目录	output
FUND_UNIVERSE_CSV	基金池 CSV	data/universe_fund.csv
FUND_UNIVERSE_LIMIT	基金池上限	100
FUND_TOP_N_FUNDS	选基数量	3
FUND_WINDOW_DAYS	因子窗口	252
FUND_SINCE_DATE	起始日期	2022-01-01
FUND_MIN_HISTORY_DAYS	最小历史天数	60
FUND_WEIGHT_SCHEME	回测权重列	weight_mixed
PARALLEL_WORKERS	抓取并发数	8

输出文件

• output/scores_YYYY-MM-DD.csv：当日横截面评分结果
• output/portfolio_fund_YYYY-MM-DD.csv：当日组合权重
• output/equity_curve.csv：回测净值曲线
• output/reports/report_YYYY-MM-DD.html：简易日报

这次重写重点修复的问题

• 入口脚本存在重复 import、职责不清、基金池逻辑分散
• SQLite 写入缺乏 numpy → Python 标量转换，rank 曾被写成二进制
• 组合构建与打分虽能跑通，但缺少系统化风险提示与日报输出
• 文档与依赖说明不完整，回测入口在 README 中出现但工程里缺失