Торговый бот

Индекс среднего направленного движения (ADX) - индикатор наличия тренда (Показатель силы тренда. Значения выше 25 обычно указывают на наличие тренда, в то время как значения ниже 20 указывают на боковик.)

Полосы Боллинджера: Сужение полос указывает на низкую волатильность и возможный боковик, расширение полос - на повышение волатильности и начало тренда.

Индекс относительной силы (RSI): Значения RSI между 30 и 70 часто указывают на боковик, тогда как значения выше 70 или ниже 30 могут указывать на тренд.

В тренде использовать тресковые индексы, в боковике - осцилляторы

Следует оценивать как то интенсивность тренда

Cтатистические методы оценки интенсивности тренда на временных рядах

Восходящий тренд

• Цена находится выше 50-дневной и 200-дневной EMA.
• Скользящие средние направлены вверх.
• ADX выше 25.
• Полосы Боллинджера расширяются.
• RSI выше 50, но не в зоне перекупленности.

Боковик

• Цена колеблется вокруг 50-дневной и 200-дневной EMA.
• Скользящие средние движутся горизонтально.
• ADX ниже 20.
• Полосы Боллинджера сужены.
• RSI между 30 и 70.

Нисходящий тренд

• Цена находится ниже 50-дневной и 200-дневной EMA.
• Скользящие средние направлены вниз.
• ADX выше 25.
• Полосы Боллинджера расширяются.
• RSI ниже 50, но не в зоне перепроданности.

Полосы Боллинджера

$$SMA = \frac{(P_1 +P_2 +...+P_n)}{n}$$ $Upper Band = SMA+(K×σ)$ $Lower Band = SMA−(K×σ)$ где K - коэффициент, обычно равный 2, и σ - стандартное отклонение цены за тот же период n, что и SMA.

$$σ = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum^n_{i=1}(P_i −SMA)^2}$$ $$BB_{Width} = \frac{Upper Band−Lower Band}{SMA}$$ $$Expansion Index = BB_{width \ t}/BB_{width \ t - 1}$$

Если значение Expansion Index больше 1, то полосы расширяются, если меньше 1 - сужаются.

Скользящие средние

$$EMA_t = \frac{P_t −EMA_{t−1}}{n+1} + EMA_{t−1}$$ $$EMA_{t-1} = \frac{P_t −SMA_{t−2}}{n+1}+SMA_{t−2}$$ $ΔEMA = EMA_t − EMA_{t−1}$ \

• Если $ΔEMA > 0$: скользящая средняя направлена вверх.
• Если $ΔEMA < 0$: скользящая средняя направлена вниз.
• Если $-\sqrt{abs(ΔEMA)} < ΔEMA < \sqrt{abs(ΔEMA)}$: скользящая средняя горизонтальна.

где $abs(ΔEMA)$ - стандартное отклонение ΔEMA за 2 торговых дня (следует еще уточнить при шоках на рынке - медианное сглаживание)

ADX

$+DM_t =High_t − High_{t−1}$ (если положительная и больше чем $Low_{t−1} − Low_t$, иначе 0)

$-DM_t =Low_{t-1} − Low_t $ (если положительная и больше чем $High_t − High_{t-1}$, иначе 0)

$$TR = max(High_t, \ Close_{t-1}) - min(Low_t, \ Close_{t-1})$$

$+DI = EMA\left(\frac{+DM}{TR}\right)$ \ $-DI = EMA\left(\frac{-DM}{TR}\right)$

$$ADX = 100 \cdot EMA_{14}\left(\frac{|+DI - (-DI)|}{+DI + (-DI)}\right)$$