给定任意时间点 t,基于 Level-2 快照(snapshot) 与 逐笔委托/逐笔成交(incremental),重建该时刻的 买十/卖十深度(L10) 与部分成交统计,并以命令行方式输出可读表格。
我们系统的核心,就是在任意时间点 t,通过 “快照 + 增量回放” 来高精度重建盘口。
简单来说,分三步:
定基准:用 t 之前最新的 Level-2 快照,初始化盘口深度和成交统计。
看阶段:如果快照显示当时不在连续竞价的阶段,那直接返回这个快照状态,不做回放。
搞回放:如果在连续竞价,就把快照之后、t 之前的委托和成交记录,按时间排序,像放电影一样逐笔回放。
回放的技术关键,在于维护两套状态:
聚合深度:直接输出买十卖十。
订单明细表:记录每个订单的 ID、方向、价格和剩余量。这样,遇到撤单或带订单号的成交,就能按原始挂单价和剩余量精确扣减,防止扣错或扣多。
最后输出时,我们会整合出 t 时刻最精确的盘口和统计,但同时会标记哪些数据是回放重建的、哪些沿用快照,保持透明度,不夸大精度。
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