MerkleQuant

Merkle 树是区块链验证数据完整性的根基结构 —— 以此为名，致敬可验证、可追溯的工程信条。

机构级加密资产量化交易终端 —— 多用户 SaaS 架构，支持币安（主网 / 测试网）与 Bitget V2 双向持仓模式。

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风险提示（请先阅读）

本项目涉及真实资金交易，使用实盘接口可能造成全部本金损失。

• 本项目按 "AS IS" 提供，不含任何盈利承诺或投资建议
• 历史回测表现不代表未来收益
• 请先在测试网或纸笔模式（paper mode）充分验证后再考虑实盘
• 作者不对使用本项目产生的任何资金损失负责

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核心策略

均线粘合起爆点（6-line MA squeeze-breakout）配合严格顶底分型确认：

1. 六条均线收敛识别横盘压紧结构（标的能量积蓄）
2. 严格顶底分型确认入场时机，过滤假突破
3. 回踩判定 + 候选池机制（无分型信号入池 FIFO 重扫，2 小时超时）
4. 结构外侧止损 + 保本移动 + 1R 锁利 + ATR/EMA 阶梯追踪止盈

技术栈

层	选型
语言	Python 3.12
Web	Flask（用户端 web_ui.py :5000 / 管理后台 admin_server.py :5001）
前端	原生 HTML / CSS / JS，零前端框架依赖
存储	SQLite
交易所	币安主网、币安测试网、Bitget V2（hedge mode）

核心模块

文件	职责
trader.py	交易引擎核心（订单执行、仓位管理、止损链路）
screener.py	币种扫描器（均线粘合检测、分型确认、回踩判定）
web_ui.py	用户端交易面板（手动扫描、BTC 环境监控）
admin_server.py	管理后台（用户管理、引擎控制、持仓管理）
account_manager.py	多用户账户与许可系统

风控设计

仓位规模由风险公式严格约束，向下取整，永不超过上限：

max_safe_qty = min(risk_per_trade / |entry - SL|,
                   max_position_usdt / entry_price)

• 结构外侧止损：LONG 取 min(fractal_sl, band_sl)，SHORT 取 max(...)
• 均线边缘兜底：无分型时回退到确认 K 线六线真实上下轨
• 保本移动：浮盈达 risk × breakeven_r 时止损移至入场价
• 1R 锁利：保本瞬间若浮盈已达 1R，直接锁定 50% 利润
• 止损单去重：按 symbol 维护活跃止损单 ID，挂新前先撤旧并持久化，重启自动恢复
• 日亏损熔断：max_daily_loss 大于 0 时启用（0 表示不限）

数据源分离

• 手动扫描 / BTC 环境监控 → 币安主网
• 自动交易 → 用户各自配置的交易所与密钥

纸笔模式（mode="paper"）下跳过全部交易所校验，可用于零风险演练。

快速开始

pip install flask requests pandas numpy

# 纸笔模式演练（无需 API 密钥）
python web_ui.py

# 管理后台
python admin_server.py

生产部署建议使用 systemd：

systemctl restart macd-bot     # 交易面板 :5000
systemctl restart macd-admin   # 管理后台 :5001

交易所密钥通过 Web 面板按用户单独配置，保存在 SQLite 中，不写入代码库。

项目文档

• AGENTS.md —— 全局架构约束与开发红线
• docs/ —— 策略设计与迭代计划归档

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License

MIT —— 但请注意：代码可自由使用，交易风险由使用者自行承担。