NEXUS Quant v0.7

新开发者或下一位维护者请先阅读 PROJECT_HANDOFF.md，其中包含当前状态、架构边界、启动排错、质量门禁和后续优先级。

一个面向个人学习与研究的量化金融实验室。产品将课程、全市场观察、模拟交易与策略回测放在同一个工作空间内，让金融知识能够立刻被实践和验证。

当前版本

• 总览：组合净值、全球市场脉搏、学习进度、策略表现和 A 股板块热度。
• 学习中心：从市场基础、Python 研究工具、策略回测到期货衍生品的分层课程地图，包含课程阅读器、关键结论、知识测验与持久化进度。
• 分级帮助与术语库：新手、进阶、专业三种解释深度，可搜索核心投资/量化术语并在课程中获得上下文提示。
• 全市场：A 股、美股、股指期货、原油、黄金和数字资产的统一观察页，内置流式仿真行情。
• 期货中心：覆盖股指、国债、贵金属、有色、黑色、能源和农产品；提供合约乘数、保证金、每跳盈亏、名义价值与期限结构分析。
• 模拟交易：支持限价/市价买卖、整手校验、现金与持仓校验、佣金/过户费/印花税模拟、持仓成本和成交记录。
• 策略实验室：基于 1,380 个交易日逐日撮合的双均线回测，真实计算费用、净值、回撤、年化、波动、夏普、胜率和盈亏比；包含策略研究助手。
• 稳健性实验室：提供 70/30 样本内外拆分、3×3 参数邻域和滚动走步验证，直接显示样本外退化与窗口胜率。
• 研究工作台：因子库、组合诊断、IC 分析、相关性矩阵、数据预览、CSV 导出和自动保存的研究笔记。
• 因子与组合计算：启用因子会动态计算 Rank IC 和离散度，并生成带单资产上限的逆波动组合建议。
• 基本面研究：投资论点与反证、六步质量清单、三情景估值及 A/H/美股权威披露入口，所有笔记自动保存。
• 风险中心：组合 VaR、波动率、Beta、集中度、风险贡献、资产暴露和四类压力测试情景。
• 数据源管理：统一行情供应商接口，区分内置仿真、HTTP、WebSocket 和本地量化终端；敏感密钥明确要求保存在服务端。
• 跨资产主数据：统一描述 A 股、港股、美股、境内外期货、黄金、原油和有色商品的币种、时区、乘数、跳动、整手、结算及规则来源。
• 交易连接器基础：仿真券商支持预交易检查、购买力预留、幂等委托、挂单/止损撮合、撤单与审计；纸面券商和实盘默认禁用。
• 体验基础：桌面/平板/手机响应式布局、全局内容搜索（Ctrl/Cmd + K）、Hash 深链接、模块级错误隔离、页面懒加载和本地状态持久化。

所有初始行情和回测结果均为产品演示用仿真数据，不构成投资建议。

技术架构

NEXUS Quant workspace
├── src/            React 19 + TypeScript 6 + Vite 8 Web 应用
├── server/         Fastify API、SSE 行情网关、研究任务与组合风控
├── packages/core/  跨端领域模型、回测与交易规则纯函数
├── packages/sdk/   Web / Windows / Android / iOS 共用 API SDK
└── apps/native/    Tauri 2 桌面与移动端应用壳

MarketDataProvider 隔离了供应商数据格式。未来接入合法授权的实时数据时，只需新增 provider 并输出统一的 MarketSymbol，不需要修改页面或组合模块。

本地运行

Windows 用户可直接双击根目录的 start-nexus.cmd。脚本会在首次运行时安装依赖、启动 Web 与 API，并自动打开浏览器；不要关闭标题为 NEXUS Quant Services 的窗口，关闭后服务会停止。

命令行启动方式：

npm install
npm run dev

同时启动 Web 和 NEXUS API：

npm run dev:full

默认地址为 Web http://localhost:5173、API http://127.0.0.1:8787。Vite 会代理 /api，在行情数据源设置中选择 HTTP 或 WebSocket 即可切换到本地网关；网关不可用时客户端会安全回退到内置仿真数据。

生产检查：

npm run build
npm run lint
npm test
npm run qa:e2e

可部署 API 容器：

docker compose up --build

Windows / Android / iOS 壳的命令与平台前置条件见 apps/native/README.md。Web、桌面和移动端共享同一套页面、领域模型与 SDK，避免为每个平台复制交易逻辑。

Android 安装包

仓库的 Actions → Android APK 会自动生成可直接侧载的 ARM64 调试 APK。打开成功的运行记录，下载 NEXUS-Quant-Android-v0.7.0 artifact，解压后在 Android 7.0 以上设备安装。该包用于当前阶段的真机体验，不是 Google Play 正式签名版本；完整构建、安装和签名说明见 apps/native/README.md。

当前单元测试覆盖确定性行情生成、交易日时区、净值与回撤不变量、股票/ETF 费用差异、A 股整手/T+1、跨资产工具规则、研究队列、组合风险与券商订单生命周期。端到端测试会启动临时 Vite 服务并使用本机 Chrome 验证 8 个桌面路由、8 个手机路由、移动底部导航、全局搜索、课程阅读器、整手拦截、策略助手与数据源设置。

模拟交易参数依据

• 股票卖出侧印花税按成交金额 0.05% 模拟，依据财政部、税务总局 2023 年第 39 号公告的减半征收规则。
• A 股过户费按成交金额 0.001% 双边模拟，依据中国结算上海市场收费表。
• 佣金暂按 0.025%、最低 5 元作为学习账户假设，并非任何特定券商报价。

实际税费、交易所费用、券商佣金、保证金率及品种规则可能调整，真实交易前必须以最新官方文件和开户机构结算单为准。

推荐演进路线

1. 接入后端服务与账户体系，用 PostgreSQL/TimescaleDB 存储用户、课程、行情和回测任务。
2. 引入 Python 研究服务（FastAPI + Polars + vectorbt/backtrader）执行真实历史回测。
3. 根据授权选择 A 股/期货与海外市场数据供应商，实现服务端 WebSocket 聚合与缓存。
4. 增加策略代码编辑器、因子分析、Walk-forward、蒙特卡洛和组合风险归因。
5. 增加课程内容管理、练习沙箱、错题本和 AI 学习教练。