版本: 2.0-dev | 分支:
arch-v2-liquidity| 状态: V2 五层架构重构进行中
基于 Go 语言开发的 OKX 量化交易系统。V1 已完成全部核心功能并通过生产可行性验证（CRITICAL + HIGH 问题全部修复），当前正在推进 V2 五层架构重构——设计哲学从"看涨跌"转向"只看流动性墙的坍缩与真空的填充"。
V2 架构文档: docs/V2_ARCHITECTURE_PLAN.md | V1 用户手册: docs/USER_MANUAL.md | 变更记录: docs/CHANGELOG.md
- 自动交易：基于OKX v5 API的自动交易，支持市价单、限价单、条件单、限时单
- 多策略引擎：8种交易策略（DeltaNeutral、TrendFollowing、MeanReversion、VolatilityBreakout、Needle、MMP、BayesianAllocator、BetaArbitrage）
- SmartFilter：基于链上数据（CryptoQuant/Santiment）的市场状态分析和策略过滤
- LLM智能分析：集成OpenAI/Claude/Qwen，支持交易分析、持仓分析、市场分析、订单分析
- 风控管理：止损止盈、仓位限制、每日亏损限制、最大回撤控制
- 回测系统：基于历史数据测试交易策略，生成绩效报告
- 实时监控：实时行情、资金费率监控、系统资源监控
- 多渠道通知：Webhook、钉钉、企业微信
- Prometheus指标：内置
/metrics端点，可对接 Grafana - 条件单/移动止损：价格条件、时间条件、移动止损
- 手动交易：Web 仪表盘支持手动下单、限时单、条件单、持仓管理
- WebSocket推送：实时行情、订单状态、条件单状态变更推送
- 真实数据源：CryptoCompare 新闻、TradingEconomics 经济日历（API失败自动降级）
- 安全加固：审计日志（14种事件类型）、IP白名单中间件、HTTPS/TLS支持
- CI/CD：GitHub Actions 流水线（lint + test + build + Trivy安全扫描）
quant/
├── cmd/
│ └── trader/ # 主程序入口（V1）
│ ├── main.go # 启动流程、组件组装
│ └── subscriptions.go # 行情订阅 → 策略回调链
├── configs/ # 配置文件
│ ├── config.yaml # 默认配置
│ ├── config.sim.yaml # 模拟盘
│ └── config.prod.yaml # 实盘
├── deployments/ # 部署配置
│ ├── k8s/ # Kubernetes 部署 YAML
│ └── private/ # 双服务器部署记录（.gitignore）
├── docs/ # 文档
│ ├── V2_ARCHITECTURE_PLAN.md # V2 五层架构重构计划（30 步安全切片）
│ ├── CHANGELOG.md # 变更记录（含历史归档）
│ └── USER_MANUAL.md # V1 用户手册
├── internal/ # 内部包（V1）
│ ├── api/ # HTTP API + WebSocket（3441 行）
│ ├── exchange/okx/ # OKX REST + WebSocket 客户端
│ ├── execution/ # 订单执行引擎（3112 行）
│ ├── risk/ # 风控引擎
│ ├── strategy/ # 9 种交易策略
│ ├── config/ # 配置加载（viper）
│ ├── monitoring/ # Prometheus + 资金费率 + 实时 PnL
│ ├── notifications/ # 钉钉/企微/Telegram/Discord/Email
│ ├── storage/ # SQLite + 仓储层
│ ├── llmanalysis/ # LLM 智能分析
│ ├── manualtrading/ # 手动交易
│ ├── dataservice/ # 新闻/经济数据采集
│ ├── backtest/ # 回测引擎
│ ├── indicator/ # 技术指标
│ └── alertservice/ # 提醒服务
├── internal/v2/ # V2 五层架构（重构中）
│ ├── ingestion/ # 第一层：数据与感知
│ ├── computation/ # 第二层：计算与衍生
│ ├── decision/ # 第三层：决策与大脑
│ ├── execution/ # 第四层：风控与执行
│ ├── monitor/ # 第五层：监控与日志
│ ├── events/ # channel 事件类型定义
│ └── adapter/ # V1→V2 适配器（防腐层）
├── pkg/ # 公共包
│ ├── types/ # 核心类型（Order, Signal, Tick, Bar...）
│ ├── logger/ # zap 日志
│ └── errors/ # 错误处理
├── web/ # Web 仪表盘
│ ├── index.html # V1 面板
│ ├── config.html # 配置页面
│ └── static/
│ ├── css/style.css
│ └── js/
│ ├── app.js # V1 前端逻辑（3139 行）
│ └── chart.min.js
├── Dockerfile # 多阶段 Docker 构建
├── go.mod
└── README.md
- Go 1.21+
- Docker（可选，用于容器化部署）
- 克隆项目
git clone https://github.com/yourusername/okx-quant.git
cd okx-quant- 安装依赖
go mod download- 配置API密钥
推荐使用环境变量，不在配置文件中写入明文密钥：
$env:OKX_API_KEY="your_api_key"
$env:OKX_SECRET_KEY="your_secret_key"
$env:OKX_PASSPHRASE="your_passphrase"配置文件建议：
configs/config.sim.yaml（模拟盘）configs/config.prod.yaml（实盘）
- 运行应用
go run cmd/trader/main.go -env simulation- 访问 Web 仪表盘
打开浏览器访问 http://localhost:8765
go build -o trader ./cmd/tradergo test ./... -v- 构建镜像
docker build -t okx-quant .- 运行容器
docker-compose up -d注意: 云服务器部署时，需在
docker-compose.yml中添加- ./web:/app/web卷挂载， 确保静态文件更新无需重新构建镜像。同时确认云服务商安全组已放行 8765 端口。
- 查看日志
docker-compose logs -fkubectl apply -f deployments/k8s/详见 deployments/k8s/README.md。
| 维度 | 状态 |
|---|---|
| CRITICAL 问题 | 3/3 全部修复 ✅ |
| HIGH 问题 | 4/4 全部修复 ✅ |
| P0 检查项 | 10/10 (100%) ✅ |
| P1 检查项 | 37/37 (100%) ✅ |
| 构建 | go build / go vet 通过 |
| 部署 | 腾讯云 + RackNerd 双服务器运行中 |
| Phase | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| Phase 0 基础设施 | 待开始 | V2 目录、接口、适配器 |
| Phase 1 数据感知层 | 待开始 | TickStream + OrderBookBuilder |
| Phase 2 计算衍生层 | 待开始 | 流动性墙 + 耗散速率 |
| Phase 3 决策大脑层 | 待开始 | 状态机 + 模糊评分 |
| Phase 4 风控执行层 | 待开始 | ProfitPool + 行为止损 |
| Phase 5 监控日志层 | 待开始 | KillAll + 快照存证 |
| Phase 6 Web 面板 | 待开始 | V2 独立面板 |
| Phase 7 部署切换 | 待开始 | 双轨运行 → V2 独立 |
详见 docs/V2_ARCHITECTURE_PLAN.md
配置文件位于 configs/config.yaml，主要包含以下部分：
- basic：应用名称、环境、日志级别
- exchange：OKX API 密钥和 URL
- risk：最大仓位、止损止盈、每日亏损限制
- backtest：初始余额、数据目录
- monitoring：检查间隔、告警阈值
- strategy：策略配置（8种策略）
- server：HTTP 服务器端口
- notifications：通知渠道配置（Webhook/钉钉/企微）
- llm：LLM 提供商和 API 配置
-
OKX API 配置：
OKX_API_KEY/OKX_SECRET_KEY/OKX_PASSPHRASE
-
SmartFilter 配置：
SMART_FILTER_SOURCE：数据源（file, http, env, auto）SMART_FILTER_FILE_PATH：文件路径SMART_FILTER_REFRESH_ENABLED：自动刷新（默认：true）SMART_FILTER_REFRESH_INTERVAL：刷新间隔（默认：5m）SMART_FILTER_NETFLOW/SMART_FILTER_SOPR/SMART_FILTER_MVRV
-
CryptoQuant 配置：
CRYPTOQUANT_API_KEY：API 密钥
-
Santiment 配置（可选）：
SANTIMENT_API_KEY：API 密钥
-
CryptoCompare 新闻（自动降级，无需额外配置）
-
TradingEconomics 经济日历：
TRADING_ECONOMICS_API_KEY：API 密钥（可选，无 key 时使用内置事件）
- 准备历史数据
将历史K线数据保存到 data/ 目录，格式为CSV文件，包含以下字段：
- timestamp：时间戳（毫秒）
- open：开盘价
- high：最高价
- low：最低价
- close：收盘价
- volume：成交量
- interval：时间周期
- 实现策略
创建一个实现 backtest.Strategy 接口的策略文件：
package strategies
import (
"github.com/ljwqf/quant/pkg/types"
)
type MyStrategy struct {
// 策略参数
}
func (s *MyStrategy) Name() string {
return "MyStrategy"
}
func (s *MyStrategy) Init(params map[string]interface{}) error {
return nil
}
func (s *MyStrategy) OnBar(bar *types.Bar) (*types.Signal, error) {
// 策略逻辑
return nil, nil
}
func (s *MyStrategy) GetParameters() map[string]interface{} {
return nil
}- 运行回测
strategy := &strategies.MyStrategy{}
engine := backtest.NewEngine(strategy, 10000)
if err := engine.LoadDataFromFile("data/btc_usdt_1h.csv", "BTC/USDT"); err != nil {
log.Fatal(err)
}
if err := engine.Run(); err != nil {
log.Fatal(err)
}
result := engine.GetResult()
fmt.Printf("回测结果: %+v\n", result)监控系统实时监控以下指标：
- 账户余额和权益
- 持仓状态
- 交易历史
- 风险指标
- 系统健康状态
- 资金费率
- Prometheus 指标（
/metrics端点）
告警渠道：
- 控制台
- Webhook
- 钉钉
- 企业微信
风险管理模块检查以下风险：
- 仓位限制：控制单个持仓的最大大小
- 止损止盈：自动设置止损和止盈订单
- 每日亏损限制：控制每日最大亏损
- 最大回撤：控制最大资金回撤
- 交易频率：控制每日最大交易次数
- 订单对账：定期同步本地与交易所订单状态
SmartFilter 是一个基于链上数据的市场状态分析和策略过滤模块。
-
CryptoQuant（推荐）：
- 免费计划：50 req/day
- 配置
CRYPTOQUANT_API_KEY环境变量 - 系统自动获取，无需运行额外脚本
-
Santiment（可选）：
- 配置
SANTIMENT_API_KEY环境变量
- 配置
-
文件数据源：手动创建 JSON 文件
-
环境变量：直接设置
SMART_FILTER_NETFLOW、SMART_FILTER_SOPR、SMART_FILTER_MVRV
SmartFilter 默认每 5 分钟自动刷新数据，可通过 SMART_FILTER_REFRESH_INTERVAL 调整。
- API密钥安全：不要将API密钥提交到版本控制系统
- 策略测试：实盘交易前，通过回测系统充分测试
- 风险控制：合理设置风险管理参数
- 系统监控：定期检查系统运行状态和告警
- API限制：注意 CryptoQuant 免费计划的限制（50 req/day）
- 数据缓存：系统内置缓存机制，遵守 API 调用限制
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