泉金盈 - SDK

专业量化策略开发工具包

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目录

• 概述
• 立即体验
• 官方维护的策略
  • 趋势跟踪类 (Trend)
  • 震荡指标类 (Oscillator)
  • 形态识别类 (Pattern)
  • 反转策略类 (Reversal)
  • 量化因子类 (Quant)
  • 共振策略类 (Resonance)
  • 套利策略类 (Arbitrage)
  • 波动率策略类 (Volatility)
  • 网格交易类 (Grid)
  • 机器学习类 (MachineLearning)
  • Polymarket 策略类 (Polymarket)
• 泉金盈客户端功能演示
• SDK 功能特性
• 系统要求
• 快速开始
• 核心类说明
• API 参考
• 示例代码
• 技术支持

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概述

泉金盈策略开发 SDK 是泉金盈量化交易平台的官方策略开发工具包，为开发者提供标准化的策略开发接口。通过本 SDK，您可以快速开发、调试并部署自定义量化交易策略至泉金盈平台。

核心优势

• 全平台支持 - 支持Windows/Mac/Linux/Android/iOS/Web
• 超强可视化 - 覆盖99%指标绘制标准，策略信号可视化展示及联动
• 多市场支持 - 覆盖加密货币、股票、期货等交易市场
• 双策略模式 - 支持本地/云端策略运行，极速回测，稳定易用
• 消息推送 - 支持邮件/钉钉消息推送，及时获取策略信号通知
• 无偏离设计 - 从底层保证信号不会偏移，确保策略信号的真实有效性
• 实时数据 - 毫秒级行情推送，支持多周期 K 线数据
• 标准化接口 - 统一的策略开发规范，自由易扩展，降低学习成本

立即体验

即刻下载/在线体验泉金盈量化交易平台的强大功能：

  

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官方维护的策略

SDK 内置了丰富的量化交易策略，按类型分类如下：

趋势跟踪类 (Trend)

策略名称	文件	简介
Aberration 通道突破	Aberration.cs	基于肯特纳通道的经典趋势跟踪系统，突破上轨做多、突破下轨做空
Andromeda 趋势策略	Andromeda.cs	多重EMA+动量+波动率过滤的中长期趋势跟踪系统
布林带突破策略	Boll.cs	标准布林带交易策略，突破上轨做多、突破下轨做空、回归中轨平仓
唐奇安通道 ATR	DonchianATR.cs	唐奇安通道突破+ATR金字塔加仓策略
唐奇安通道	DonchianChannel.cs	经典唐奇安通道突破策略，突破N日高点做多、突破N日低点做空
Dual Thrust 策略	DualThrust.cs	经典日内突破系统，基于前N日价格计算动态突破区间
EMA + ADX 趋势	EMA_ADX.cs	圣杯策略，强趋势中价格回调到EMA时顺势入场
EMA + ADX + DI 趋势	EMA_ADX_DI.cs	DI交叉+EMA趋势过滤+ADX强度确认的趋势动量策略
EMA 标准策略	EMA_Standard.cs	快慢EMA交叉交易系统，支持趋势过滤和止损止盈
均线交叉	MACross.cs	经典双均线金叉死叉交易策略
MACD 标准策略	MACDStandard.cs	经典MACD金叉死叉交易系统，基于EMA差值跟踪趋势
MACD + 傅里叶	MACD_Fourier.cs	MACD+傅里叶变换周期分析策略，FFT过滤噪音确认趋势方向
动量突破	MomentumBreakout.cs	MACD+RSI+成交量+ADX多重确认的动量突破策略
RUMI 策略	RUMI.cs	相对动量指标系统，结合动量、趋势和波动率的综合交易系统
SMA 均线策略	SMA.cs	标准SMA双均线交叉策略，支持趋势过滤和价格确认
海龟交易法则	TurtleTrading.cs	经典海龟交易系统，唐奇安通道突破+ATR仓位管理+金字塔加仓

震荡指标类 (Oscillator)

策略名称	文件	简介
KDJ 策略	KDJ.cs	标准KDJ交易策略，K/D金叉死叉+超买超卖区域过滤
KDJ + 成交量	KDJV.cs	KDJ指标结合成交量确认的交易策略
KDJ + ATR	KDJ_ATR.cs	KDJ信号+ATR动态止损止盈的交易策略
KDJ + SMA	KDJ_SMA.cs	KDJ信号+SMA均线趋势过滤的交易策略
RSI 策略	RSI.cs	标准RSI交易策略，支持超买超卖反转、中轴穿越、双RSI交叉
RSI + 傅里叶	RSI_Fourier.cs	RSI+傅里叶变换交易策略，周期底部超卖做多、顶部超买做空
WR + 傅里叶	WR_Fourier.cs	威廉指标+傅里叶变换策略，WR超买超卖结合FFT周期预测

形态识别类 (Pattern)

策略名称	文件	简介
缠论策略	ChanLun.cs	完整缠论交易系统：K线包含处理、分型、笔、线段、中枢、背驰、买卖点
缠论笔交易	ChanLun_bi.cs	基于缠论笔结构的简化交易策略
道氏理论	DowTheory.cs	基于道氏理论的波峰波谷趋势识别交易策略
艾略特波浪	ElliottWave.cs	艾略特波浪理论交易策略，识别浪3/浪5入场点
MACD + 三红兵	MACD_ThreeRedSoldiers.cs	MACD动量+红三兵/三只乌鸦K线形态组合策略

反转策略类 (Reversal)

策略名称	文件	简介
自适应均值回归	AdaptiveMeanReversion.cs	布林带+RSI+Keltner通道多重确认的自适应均值回归策略
布林带均值回归	BollingerMeanReversion.cs	价格触及布林带轨道后回归中轨的均值回归交易系统
布林带影线反转	Boll_Shadow.cs	布林带结合K线影线形态的反转交易策略
唐奇安反转	DonchianReverse.cs	基于唐奇安通道的反转交易策略
MACD 背离策略	MACD_Deviate.cs	MACD顶底背离交易策略，背离信号预示趋势反转
MACD 背离 + 布林带	MACD_Deviate_Boll.cs	MACD背离+布林带过滤的反转交易策略
MACD 背离零轴交叉	MACDDivergenceZeroCross.cs	MACD背离+零轴交叉组合反转系统，支持多种组合模式
ML 自适应均值回归	MLAdaptiveMeanReversion.cs	基于GBDT机器学习预测回归概率的智能均值回归策略
反转策略	Reverse.cs	价格极端偏离后的反转交易策略，支持金字塔加仓
影线反转	ReverseShadow.cs	基于K线长影线形态的反转交易策略
RSI 背离策略	RSI_Deviate.cs	RSI顶底背离交易策略，背离信号预示反转
RSI 背离 + 布林带	RSI_Deviate_Boll.cs	RSI背离+布林带过滤的反转交易策略
RSI 背离 + 均线	RSIDivergenceMA.cs	RSI背离+均线过滤的反转系统，自动识别趋势/震荡市场
统计套利	StatisticalArbitrage.cs	基于Z-Score和半衰期的统计套利策略
夜神抄底	YeShenChaoDi.cs	RSI超卖+价格企稳反转信号的抄底策略

量化因子类 (Quant)

策略名称	文件	简介
多因子策略	MultiFactor.cs	动量+趋势+波动率+成交量+均值回归五因子加权打分系统
RSI 背离趋势延续	RSIDivergenceTrendContinuation.cs	RSI反转背离+趋势延续背离双模式交易系统
傅里叶变换	FourierTransform.cs	基于FFT频域分析的周期识别与趋势预测交易系统

共振策略类 (Resonance)

策略名称	文件	简介
KDJ + RSI 共振	KDJ_RSI.cs	KDJ与RSI双震荡指标共振交易策略
MACD + ADX 共振	MACD_ADX_Resonance.cs	MACD动量信号+ADX/DI趋势强度双指标共振交易系统
MACD + KDJ 共振	MACD_KDJ_Cross.cs	MACD与KDJ双指标金叉死叉共振交易系统
多周期共振	MultiPeriodResonance.cs	多时间周期趋势共振交易系统，共振强度越高信号越强
三重因子共振	ThreeFactorResonance.cs	MA趋势+MACD动量+OBV成交量三因子共振交易系统
CCI + MACD + 傅里叶	CCI_MACD_Fourier.cs	CCI+MACD+傅里叶变换三重共振交易策略，频谱分析识别周期与相位
RSI + 布林带 + 傅里叶	RSI_Boll_Fourier.cs	RSI+布林带+傅里叶变换三重信号共振策略，提高交易胜率

套利策略类 (Arbitrage)

套利策略通过 OnGlobalIndicator 全局计算接口，在同一时刻获取所有品种数据进行跨品种分析，实现真正的多品种套利交易。所有套利策略均设置 UseGlobalCalc = 1。

策略名称	文件	简介
配对交易	PairTrading.cs	经典配对套利策略，计算品种间价格比值/价差的Z-Score，结合协整半衰期和相关系数过滤，自适应回溯周期做均值回归
跨品种动量套利	CrossSymbolMomentum.cs	计算所有品种的综合动量得分(ROC+RSI+EMA)并排名，做多最强品种、做空最弱品种，定期再平衡，市场中性策略
价差套利	SpreadArbitrage.cs	构建全局基准线，计算每个品种相对基准的累积偏离度Z-Score，偏离过大时反向交易等待回归，天然多空平衡
蝶式套利	ButterflyArbitrage.cs	三品种蝶式价差(A+C-2B)均值回归，自动选择最优中间腿，支持标准化价差消除量纲差异
领先滞后套利	LeadLagArbitrage.cs	交叉相关分析发现品种间领先-滞后关系，领先品种出现大幅变动时提前布局滞后品种
篮子均值回归	MeanReversionBasket.cs	按收益率排名构建赢家/输家篮子，分化度过高时赌反转，基于短期反转效应(Jegadeesh & Titman)
协整套利	CointegrationArbitrage.cs	Engle-Granger两步法，OLS回归计算最优对冲比例(hedge ratio)，残差平稳性检验+方差比检验

波动率策略类 (Volatility)

策略名称	文件	简介
波动率突破	VolatilityBreakout.cs	布林带宽度Squeeze检测+ATR扩张确认的波动率突破策略，波动率从低位急剧扩张时顺势入场
波动率均值回归	VolatilityMeanReversion.cs	基于历史波动率百分位排名的交易策略，高波动率时逆向均值回归、低波动率时等待突破
波动率锥	VolatilityCone.cs	多时间窗口(短/中/长)波动率分位数分析，多周期一致性极端信号产生高置信度交易机会
波动率自适应趋势	VolatilityAdaptiveTrend.cs	基于Kaufman自适应均线(KAMA)，根据波动率水平动态调整趋势参数和止损距离

网格交易类 (Grid)

策略名称	文件	简介
网格交易	GridTrading.cs	经典网格交易策略，支持动态网格（ATR自适应间距）
马丁格尔网格	MartingaleGrid.cs	马丁格尔加仓网格策略，价格每下跌一格加倍手数买入，回到均价止盈，设最大层数和总体止损保护
趋势网格	TrendGrid.cs	EMA趋势判断+网格交易，上升趋势仅做多网格、下降趋势仅做空网格，趋势反转时自动切换方向
无限网格	InfinityGrid.cs	等比例(几何)网格策略，每格按固定百分比递增，每格等额投资，适合长期运行的宽幅波动品种

机器学习类 (MachineLearning)

策略名称	文件	简介
CatBoost 预测	CatBoostPredict.cs	基于CatBoost对称树+Ordered Boosting的价格预测策略
GBDT 预测	GBDTPredict.cs	基于梯度提升决策树(GBDT)的价格预测策略
LSTM 预测	LSTMPredict.cs	基于LSTM神经网络的时序价格预测策略
LightGBM 预测	LightGBMPredict.cs	基于LightGBM的轻量级梯度提升价格预测策略
MLP 预测	MLPPredict.cs	基于多层感知机(MLP)神经网络的价格预测策略
XGBoost 预测	XGBoostPredict.cs	基于XGBoost二阶泰勒展开优化的价格预测策略
PCA 预测	PCAPredict.cs	基于主成分分析(PCA)的降维与异常检测交易策略

Polymarket 策略类 (Polymarket)

Polymarket 策略支持同时在主交易所和 Polymarket 预测市场上交易。策略会根据信号方向自动在 Polymarket 上下单。密钥配置请参考 Polymarket 密钥配置 章节。

策略名称	文件	简介
极端反转策略	ExtremeReversal.cs	5维评分反转策略：连续K线+RSI+StochK+放量+BB全部极端时反向交易，ETH 5M 胜率~60%
混合专家预测	MoEPredict.cs	7维极端条件评分，4+/7条件同时触发时交易，融合多个技术指标的混合专家系统

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泉金盈客户端功能演示

本 SDK 需配合泉金盈客户端使用。泉金盈客户端是一款专业的智能量化交易平台，以下为核心功能演示：

📋 自选管理

添加、删除、排序自选品种，实时推送价格变动与涨跌幅。

🤖 AI 智能分析

AI 驱动的多维度市场分析，一键生成专业投资报告。

📊 极速回测

历史数据回测验证策略效果，多策略多标的批量回测对比。

📡 实时运行

策略云端实时运行，实时监控持仓与信号，支持消息推送通知。

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SDK 功能特性

功能	描述
K 线回调	支持 1 秒至日线多周期 K 线数据回调
交易下单	买入、卖出、平仓等订单类型支持
品种查询	获取交易品种详细信息
图表绑定	支持绑定曲线、矩形、文本等图形元素
参数配置	灵活的策略参数定义与配置

支持的周期

周期	枚举值
1 秒	Period.TIME_1S
1 分钟	Period.TIME_1M
5 分钟	Period.TIME_5M
15 分钟	Period.TIME_15M
30 分钟	Period.TIME_30M
1 小时	Period.TIME_1H
2 小时	Period.TIME_2H
4 小时	Period.TIME_4H
日线	Period.TIME_1D

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系统要求

项目	要求
.NET Runtime	9.0 或更高版本
操作系统	Windows 10+ / macOS 10.15+ / Linux
泉金盈客户端	需安装并运行泉金盈桌面客户端

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Polymarket 密钥配置

Polymarket 策略（ExtremeReversal、MoEPredict）需要钱包私钥才能下单。密钥通过 poly_secrets.txt 文件配置，不要将密钥硬编码在代码中。

文件格式

PRIVATE_KEY=0x你的私钥
FUNDER_ADDRESS=0x你的Proxy钱包地址
RELAYER_API_KEY=你的relayer_api_key
ETHERSCAN_API_KEY=你的etherscan_key
PROXY_URL=http://127.0.0.1:7888
POLYGON_RPC=https://polygon-bor-rpc.publicnode.com

文件放置位置

程序会按以下顺序搜索 poly_secrets.txt，找到第一个即停止：

1. 项目根目录（推荐）—— 与 QjySDK.sln 同级目录
2. 运行目录（bin/Debug/net9.0/）
3. 用户主目录（%USERPROFILE%/poly_secrets.txt）

❗ 安全提示: 请确保 poly_secrets.txt 已加入 .gitignore，不要将其提交到代码仓库。

策略参数优先级

策略的 privateKey 和 funderAddress 参数默认为空，加载顺序：

1. 客户端配置的策略参数（如果用户手动填写了）
2. poly_secrets.txt 文件中的 PRIVATE_KEY / FUNDER_ADDRESS
3. 两者都为空则跳过 Polymarket 初始化（仅做主交易所交易）

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快速开始

1. 克隆仓库

git clone https://github.com/lld1995/QjySDK.git
cd QjySDK

2. 还原依赖

dotnet restore

3. 编写策略

using QjySDK.Stg;
using Model;

public class MyStrategy : StgBase
{
    public MyStrategy(string id) : base(id) { }

    public override StgDesc GetStgDesc()
    {
        return null; // 返回策略描述，或 null 使用默认配置
    }

    public override void OnBar(EnumDef.Period period, TableUnit tu, bool isFinal, SkQuote tq)
    {
        // 在此处理 K 线数据
        if (isFinal)
        {
            Console.WriteLine($"{tu.MktSymbol} - {period}: Close={tq.Close}");
        }
    }
}

4. 运行策略

var strategy = new MyStrategy("my-strategy-id");
await strategy.Run();

注意: 运行策略前请确保泉金盈客户端已启动并登录。

5. 在客户端创建本地策略

在泉金盈客户端中创建本地策略，关联您开发的策略程序：

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核心类说明

StgBase

策略基类，所有自定义策略需继承此类。

成员	类型	描述
Id	string	策略唯一标识
ArgDic	Dictionary<string, object>	策略参数字典
GetStgDesc()	抽象方法	返回策略描述信息
OnBar()	虚方法	K 线数据回调
OnPeriodEnd()	虚方法	周期结束回调
OnGlobalIndicator()	虚方法	全局指标计算回调
OnSendOrder()	虚方法	下单回调

StgDesc

策略描述类，用于定义策略参数与配置。

属性	类型	描述
ArgDic	Dictionary<string, object>	参数默认值
ArgDescDic	Dictionary<string, ArgDesc>	参数描述
MaxSymbolNum	int	最大品种数量
SubChartNum	int	副图数量
ColorDic	Dictionary<string, string>	颜色配置

TableUnit

K 线数据容器。

属性	类型	描述
MktSymbol	string	品种标识
Period	Period	周期
QuoteList	List<SkQuote>	K 线数据列表

SkQuote

单根 K 线数据。

属性	类型	描述
Open	decimal	开盘价
High	decimal	最高价
Low	decimal	最低价
Close	decimal	收盘价
Volume	decimal	成交量

OnBar 回调说明

OnBar 方法的 isFinal 参数含义：

isFinal	说明
true	K 线已完结，数据会追加至 QuoteList
false	实时 Tick 数据，仅支持实时行情，不追加至历史列表

注意: 当 isFinal=false 时为实时 Tick 推送，适用于需要逐笔行情的高频策略。

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API 参考

交易方法

// 下单交易
void Trade(string mktSymbol, OrderType ot, decimal price, decimal num, Period p, int sendMode)

参数说明:

• mktSymbol: 品种标识
• ot: 订单类型 (BUY / SELL / BUY_TO_COVER / SELL_TO_COVER)
• price: 价格
• num: 数量
• p: 周期
• sendMode: 发送模式

绑定方法

// 绑定图形元素
void Plot(string chartName, string name, PlotType pt, double? val, object extra = null)

PlotType 枚举:

• LINE - 直线
• CURVE - 曲线
• RECTANGLE - 矩形
• XLINE - 水平线
• POINT - 点
• TEXT - 文本
• LINE_SEGMENT - 线段

品种查询

// 异步获取品种信息
Task<Symbol> GetSymbolAsync(string mktSymbol)

// 同步获取品种信息
Symbol GetSymbol(string mktSymbol)

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策略示例展示

以下是基于本 SDK 开发的策略在泉金盈客户端中的运行效果：

MACD-布林带偏离策略

三重因子共振策略

RSI 背离与布林带策略

缠论笔交易策略

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示例代码

简单均线策略

public class MaStrategy : StgBase
{
    public MaStrategy(string id) : base(id) { }

    public override StgDesc GetStgDesc()
    {
        var desc = new StgDesc();
        desc.ArgDic["period"] = 20;
        return desc;
    }

    public override void OnBar(EnumDef.Period period, TableUnit tu, bool isFinal, SkQuote tq)
    {
        if (!isFinal || tu.QuoteList.Count < 20) return;

        var closes = tu.QuoteList.TakeLast(20).Select(q => (double)q.Close);
        var ma = closes.Average();

        Plot("main", "MA20", PlotType.CURVE, ma);

        if (tq.Close > (decimal)ma)
        {
            Trade(tu.MktSymbol, OrderType.BUY, tq.Close, 1, period, 0);
        }
    }
}

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技术支持

渠道	联系方式
官方网站	https://www.ysykj.top
技术支持	411050567@qq.com
商务合作	暂不支持

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许可证

Copyright © 2024-2026 泉金盈 版权所有

本 SDK 为商业软件，仅限泉金盈平台注册用户使用。未经授权不得复制、修改或分发。

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