给定当前盘口和想要的仓位：这笔单该吃单还是挂单？挂在哪个价？分几笔？ —— 以及这笔单该不该做（agent 团队给理由与条件，风控官一票否决）。
状态：可独立运行 ｜ 零第三方依赖 ｜ 可公网部署 ｜ 快照可核验 仓库：https://github.com/zz-0816/bitget-s2-execution-aware-alpha（public） 加入日期：2026-09-19（由项目一
tools/isolate_p2.py隔离生成，此后独立演进）
⚠️ 参赛作品展示：本项目是做市型价差捕获，不是无风险套利；代币 ≠ 股权； 不代下单，输出的是理由与条件，非投资建议。
三种跑法，都不需要网络、不需要 API key、不需要 pip install：
python run_p2.py --selftest # ① 全量自检（18 步，含 HTTP 冒烟 + 页面渲染冒烟 + 前端布局验收）
python run_p2.py --demo NVDA # ② 命令行跑完整决策链（不用浏览器）
python run_p2.py # ③ 起网页 http://127.0.0.1:8788要求 Python ≥ 3.11（代码用 datetime.UTC；实测 3.14.5rc1 / 3.12）。
零第三方依赖（纯标准库），所以没有"装不上依赖"这一类失败模式。
想让它跑在"实时模式"而不是"离线演示"（两者的差别只在数据年龄）：
# 最省事：双击 启动数据同步.bat（同步 + 情绪采样，180 秒一轮；关掉窗口才停）
# 等价的两条命令（想自己控节奏时用）：
python tools/sync_p1_samples.py --loop --interval-sec 240 # ① 同步项目一新样本（只写最近两天）
python tools/sentiment_sampler.py --loop --interval 300 # ② 情绪/资金费（项目一没在采这个）
python tools/sync_p1_samples.py --status # 看还差几分钟到实时📌 判定规则（
project2/agent_team.py::time_basis）：data/spread/的最新时刻距今 ≤ 10 分钟 →wallclock实时模式；超过就按数据自带时刻判（asof= 离线演示）。 所以"能不能当实时程序用"只取决于数据供给是否持续，代码一行都不用改。⚠️ 本项目自带的tools/market_feed.py虽然能取实时行情，但它只写data/live/（刻意不污染证据基座），而决策链不读那个目录 —— 挂着它不能解除离线模式。 实时模式下若某个输入停了，页面会弹红条（"实时模式但输入已停"）—— 那是真告警，别忽略。
⚠️ 启动数据同步.bat刻意是"纯 ASCII 正文 + CRLF 行尾"，中文提示一律由 Python 打印。 原因不是洁癖：cmd.exe 按本机代码页（简体中文 = 936）解码批处理文件，而 UTF-8 的汉字是 3 字节 vs GBK 的 2 字节 —— 配上裸 LF 行尾，行尾那个悬空字节会把换行一起吃掉、 把两行粘成一行（实测事故：echo变成?echo、python tools\sentiment_sampler.py只剩后半截\sentiment_sampler.py）。tools/bat_lint.py守住这条规矩（自检 ⑧附）。
接真实仓位是可选的第四步（要先完成一次 Bitget Agentic OAuth 授权， 授权后不需要你交 API key）：
python tools/account_read.py --read # 只读取数 -> data/account/
python tools/account_read.py --preflight # 交易前置检查：余额 / 持仓 / 手续费率见 §5 账户接入（只读）。
想直接给别人一个链接（提交硬门禁「可访问的提交材料」）：
python run_p2.py --tunnel # 起网页 + 临时公网链接（cloudflared，免账号）评审期推荐用保活启动（进程崩了自己回来，公网地址固定落盘、随时可查）：
# Windows：双击 启动Demo.bat（前台保活）/ 后台运行Demo.bat（关窗口也不停）
# 任意平台：
python tools/keep_alive.py # 保活：本机服务 + 公网隧道
python tools/keep_alive.py --status # 看状态（含**当前**公网地址）
python tools/keep_alive.py --stop # 停止（连子进程树一起收）
⚠️ 临时隧道的域名每次重启都会变，所以"当前链接是什么"要以data/run/public_url.txt（或查看Demo状态.bat）为准，不要用旧截图里的地址。
完整的三条部署路线（临时隧道 / Render / Fly / Docker）与实测记录见
docs/43-公网可访问.md；保活的原理、边界与开机自启见
docs/44-长期运行与保活.md。
不配 LLM key 也能跑：事件判断会退化为确定性日历，并在输出里如实标注 「本次未使用 LLM」——不假装跑过。
项目一回答「哪里有价差」；项目二回答「这一单怎么下、能不能下」。 核心不是又一个成本公式，而是一个会自我质疑的 agent 团队： 5 路独立分析 → 多空辩论 → 事件闸门 → 交易员出方案 → 风控官一票否决。 每一步都必须引用已实测的量，每一句结论都必须能被证伪， 而数字一律不由 LLM 生成（否则报告里每个数字都无法复跑）。
真账户只读接入（§5）只做两件事：① 把真实余额 / 持仓 / 手续费率读出来 （并如实区分"没有"与"读不到"）；② 做交易前置检查（费率是否还支持门槛 11.34 bp）。 不代下单、不碰资金 —— 授权用的 Agentic 账户本身不可提币。
📌 填表请直接用
docs/40-提交材料（填表照抄·项目二）.md（按手册 6 段逐段成稿）。 下面是同一内容的压缩版，用于在本文件里快速看懂这个项目。
第 1 段 · 思路 跨场所价差只在平台「所内撮合」窗口具有零售可执行性，且收益来源是流动性补偿 （做市），不是价差收敛。但能算出"能不能赚"，算不出"这一单该怎么下"。 本项目用一个会自我质疑的 agent 团队回答执行决策：5 路独立分析 → 多空辩论 → 交易员出方案 → 风控官一票否决。核心假设：执行决策的输入是多维、非结构化、 相互冲突的，因此需要多个独立视角分别取证，再由强制对抗的辩论层收敛； 但数字不能由 LLM 生成，否则报告里的每个数字都无法复跑。
第 2 段 · 目标用户 主用户＝已经被"执行成本"吃过亏的泛散户/小资金主动交易者（单笔 1k–50k USD， 会在休市时段看行情），痛点是下单后发现点差+滑点+资金费把预期收益吃光， 不知道该挂还是该吃。次用户＝已有多平台仓位、会写脚本的小型量化散户。
第 3 段 · 验证数据与关键指标
门槛 11.34 bp ｜ P(两腿都成交)=0.70% vs P(只成交一腿)=24.9% ｜
旧口径分母错误导致 META 高估 12 倍、GOOGL 18 倍 ｜ 3/9 个标的最优执行方式改变 ｜
agent:stale_quotes 真实驱动了一次一票否决（python run_p2.py --demo META：
现货腿 182~192 分钟无成交 ≥ 30 分钟阈值 → reject）｜
真实账户实测费率与假设逐项一致（永续 maker 2 / taker 6 bp、现货 rToken 5 / 5 bp，
见 §5.2）｜
快照重放回测（docs/55，4.5 天窗口 / 292 笔信号）：过门槛信号在 in_house 窗口按
maker 口径胜率 84.9%92.0%、均值 +16.2+18.2 bp（跨 3 个交易日、4 个标的稳定），
不过滤基线胜率仅 8.3%10.7% → **门槛增量 +41+61 pp**；
同信号下 taker 胜率 0%（复现"吃单被成本吃穿"的路线判断）｜
自检 18 步（离线）全过、退出码 0。全部可复跑，出处逐条写在 docs/40。
第 4 段 · 完成度
已完成：执行成本模型（三种方式对比 + 实测联合分布）、四层 agent 链、
可复跑日志（--log / --replay，契约字段逐字节比对）、独立页面与 API、
公网部署配置、prompt 外部化与事件驱动降本、事件判定校准集、
真实账户只读接入（Agentic 账户 OAuth → 只读取数 + 交易前置检查，见 §5）。
未完成（主动写）：无挂单队列位置模型；事件源非毫秒级；联合分布只有三天；
现货腿自 09-14 起零成交；账户还没有资金（实测余额 0），所以"缺真实输入"这条
只解决了一半 —— 见 §8 ⑨。
第 5 段 · 材料清单
见 SUBMISSION-CHECKLIST.md 与 docs/40 的「材料清单」段。
第 6 段 · 对 AI Trading 的看法（选填）
见 docs/40。
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 对项目一的依赖 | 零。只读本仓库 data/ 下的数据快照 |
| 第三方依赖 | 零（requirements.txt 里没有任何包，只有环境要求） |
common/ 的 4 个文件 |
隔离时的冻结副本；本项目对其做过的本地修改逐条记录在文件头（便于审计），要同步上游修复请回项目一改 |
| 数据快照 | 58.4 MB / 35 项，清单可离线核验（2026-09-23 补入项目一 09-20~09-23 样本后） |
| 反向依赖 | 项目一不依赖本项目 |
docs/ 里有相当篇幅是从隔离前的历史继承下来的，因此会提到一些
不在本仓库的路径（项目一的脚本、未截断的历史数据日、旧的架构图）。
这类引用不是断链 —— 它们都在项目一仓库里，只是本仓库只保留了
快照 + 派生表。
下表就是全局声明清单：写在这里的路径允许在本仓库不存在
（tools/doc_ref_check.py 会读这张表 —— 所以每一条都写成全路径，
不要写成 funding_analysis.py 这种简写，否则登记不上、检查会报出来）。
已就地逐条核对过项目一仓库：
| 类别 | 路径（项目一仓库） | 在本仓库的替代 |
|---|---|---|
| 采集/派生脚本 | tools/friction_budget.py、tools/funding_analysis.py、tools/funding_sign_check.py、tools/oq8_yahoo_premarket.py、tools/precise_fill_analysis.py、tools/check_samplers.py、tools/precheck_window.py |
它们产出的派生表在 data/derived/（本仓库只消费，不重跑） |
| 隔离工具 | tools/isolate_p2.py、tools/export_p2_snapshot.py |
本仓库就是它们的产物；已独立演进 |
| 更早的自检入口 | tools/reproduce_check.py（项目一"87 项"口径） |
python run_p2.py --selftest（本仓库口径） |
| 更早的数据日 | data/spread/2026-09-17.csv、data/spread/.trades_state.json |
快照按"最后 400 轮"截断，更早的日不在仓库里；docs/29 里的读数是当时记录 |
| 更早的架构图 / 规格 | docs/multi_agent_architecture.svg、project2/README.md |
现用 docs/执行辅助-agent分工图-v2.svg（配 docs/47）与 docs/33 |
| 项目一的清单/数据字典 | docs/TASKS.md、data/manifest.json、data/universe.csv、data/research/fee_timing_rules.txt |
本仓库对应 TASKS-P2.md、docs/DATA_DICT.md |
⚠️ 判据是"本仓库里有没有"，不是"看起来像不像本仓库的"。 检查方式：python tools/doc_ref_check.py，判定以 git 入库状态为准： 已入库 / 被.gitignore排除的运行时产物 / 已声明的跨仓库引用 / 未声明失效 四类分开判，最后一类退出码 1。能读到项目一仓库时还会就地核对上游真有那个文件 （声明了但上游也没有 = 真断链，照样失败）；读不到时如实标注"未验证上游"， 不假装验证过。🔴 顺带一条值得记的教训：这个检查器初版按
os.path.exists()判， 于是data/derived/event_driven_state.json这种被 gitignore 的运行时产物 在开发机上通过、在刚 clone 出来的仓库里失败 —— 检查器自己不可移植。 改成以 git 为准后才成立。"换个机器结论就变"是这个仓库最不能接受的一类缺陷。
data/SNAPSHOT.md 由 tools/snapshot_manifest.py 生成，把文件分成三类分开列、分开验：
| 类别 | 例子 | 核验方式 |
|---|---|---|
| ① 冻结快照 | data/spread/orderbook-*.csv（前 400 轮） |
SHA256 必须逐字节一致，不一致即退出码 1 |
| ② 本仓库派生物 | data/derived/rag_index.json |
哈希与上游那张表本就不该一致，核验方式是「能重建」 |
| ③ 运行期可变 | news_state.json 等 |
只查存在与非空，哈希仅作参考 |
为什么必须分开：混在一张表里用同一个哈希去验，结果只有两种 —— 误报（把正常运行当成数据被篡改），或者干脆没人验。两种都是"清单撒谎"。
python tools/snapshot_manifest.py --verify # 就地核验，冻结项不一致 -> 退出码 1data/SNAPSHOT.md 逐文件写明处理方式、行数与 SHA256。这是如实标注，不是借口。
（截断规则修订的来龙去脉见 docs/55 §7.3。）
📌 盘口为什么是最后 400 轮而不是前 400 轮：上游导出脚本对盘口取的是前 N 轮， 对 trades 取的是尾部 N 行 —— 拼在一起会自相矛盾（盘口停在 09-18 19:19， 成交却到了 09-19 07:16，差 12 小时）。对一个卖点是"同一时刻的盘口 + 逐笔成交" 的决策演示，这是硬伤（腿风险/成交率/深度会来自两个不同时段的市场）。 所以本仓库把盘口改成保留最后 400 轮与之对齐；重截断工具是
tools/retruncate_orderbook.py（自带自检，且不会改动源文件）。
python run_p2.py --selftest # 离线 18 步
python run_p2.py --selftest --net # 额外跑 ⑲ 消息面源、⑳ 事件判定回归门槛| # | 检查 | 防的是什么 |
|---|---|---|
| ① | 执行成本模型 | 数字算错 |
| ② | 事件闸门（含失败语义 / 日历质量） | 闸门悄悄失效 |
| ③ | 多 Agent 团队（分析师→辩论→交易员/风控官→执行进度官→复现日志） | 一票否决被绕过、复跑对不上 |
| ④ | RAG 记忆（能消化 / 不膨胀 / 只读 / 校准集留出） | 上下文膨胀、抄答案 |
| ⑤ | 数据快照核验（冻结项逐字节） | 数据被改动而不自知 |
| ⑥ | 持仓期巡检 | 裸露敞口无人报警 |
| ⑦ | 可计算事件（期权到期/休市） | 日历口径漂移 |
| ⑧ | 配置解析（.env 优先级） | key 泄露 / 配置没生效 |
| ⑧附 | 启动脚本卫生（.bat 纯 ASCII / CRLF / 无 BOM / 引用的脚本存在） |
双击 bat 时 cmd 按代码页解码：UTF-8 多字节 + 裸 LF 会吃掉换行、把两行粘成一行（实测 echo 变 ?echo）；脚本改名后 bat 静默失效 |
| ⑨ | 事件判定校准集（schema + 覆盖 + 留出规则） | 拿答案喂模型还自称校准过 |
| ⑩ | 盘口重截断（保留最后 N 轮） | 盘口与成交来自两个不同时段 |
| ⑪ | 保活守护（地址解析 / 退避 / 状态落盘 / 隧道默认值） | 链接悄悄死掉、地址抓错 |
| ⑫ | HTTP 冒烟 | 页面调用的端点根本不存在 |
| ⑬ | 页面渲染冒烟（Node 最小 DOM 里真跑一遍 web/app.js） |
页面整页空白而自检全绿 |
| ⑭ | 前端设计检查（类名一致 / 对比度 / reduced-motion / focus-visible） | 状态类没定义、深色主题看不清、动效不尊重系统设置 |
| ⑮ | 前端布局验收（真浏览器：决策台 + 执行闭环两页；溢出 / 字面标记 / 截断 / 卡住的占位符） | 只有真渲染 + 量尺寸才发现的排版故障；只量默认页的话另一页的故障永远不会被发现 |
| ⑯ | 长跑记录器（汇总统计算法 / 记录格式 / 空与坏数据） | 稳定性与效率的证据源自己算错 |
| ⑰ | 文档路径引用（以 git 入库状态为准 / 已声明的跨仓库引用 / 未声明失效） | 文档里的路径点不回去（继承自隔离前的引用最易腐坏；"磁盘上有但没入库"也算坏） |
| ⑱ | 📡 行情通道 + ⚓ 外部锚 + 🏦 真实账户取数 + 📊 快照重放回测（schema 归一 / 落盘守卫 / 口径守卫 / 只读边界 / 盈亏公式与费率对拍） | 采样器写坏冻结快照；归一化列与快照不一致；把"休市偏移"当成"折溢价"报出去；取数工具越界去写或把未掩码密钥落盘（见 §5.3）；回测的盈亏公式/费率/门槛与项目常量不一致 |
| ⑲ | 消息面源可用性（--net） |
事件源悄悄失效 |
| ⑳ | 事件判定回归门槛（--net，留出集 n=10） |
把已经修掉的危险方向错误改回去 |
第 ⑮ 步需要真启动浏览器。没装浏览器、或装了但起不来 （受限策略 / 无桌面会话 / profile 被锁）时它会
[skip]并返回 0 —— 本机实测：用 Edge 时它真的跑起来了并通过（[skip]从 2 项降到 0 项）。 不因为环境缺浏览器就让整套自检变红；而"页面真的检查不过"仍然会红 （退出码 1 vs 环境问题的 3，见docs/46§6）。第 ⑳ 步没有 LLM key 时如实报"未执行"并返回 0：既不冒充通过，也不算失败。 它有硬门槛：危险方向错误必须为 0、一致率不得低于 90%、且不得比基线退化。
页面的配色与动效不是随手挑的，而是按两套公开设计系统手写的， 并且每次自检都会重算：
| 项 | 依据 / 检查方式 |
|---|---|
| 色阶 | Radix Colors 的 12 级深色语义（1 背景 … 12 高对比文字） |
| 间距 / 圆角 / 缓动 | Open Props 的 4px 刻度与 ease-* |
| 时长档位 | Material 3 motion（短 100–200ms / 中 250–400ms） |
| 对比度 | tools/ui_design_check.py 按 CSS 变量实算 WCAG，12 组全部 ≥4.5（最低 5.74） |
| 类名一致性 | 同一工具双向比对 JS/HTML 用到的类 vs CSS 定义的类（改样式时最容易悄悄坏的就在这） |
| 无障碍 | prefers-reduced-motion 兜底 + :focus-visible 焦点环 + 跳转链接 + aria-live |
| 依赖性 | 零第三方依赖：没有 CDN、没有框架、不下载字体，离线照常工作 |
⑫⑬ 是被真实故障逼出来的：本仓库最初把项目一的
web/一起复制了过来， 而它调用的/api/overview、/api/timeline只有项目一的服务才有 —— 独立跑起来整页是空的，当时所有自检却都是绿的（没有一个自检去碰页面）。 现在：端点集合集中写在前端API对象里，自检照着它真的打一遍； 再用 Node 在最小 DOM 里渲染一遍，逐区块检查有没有真的出内容。
信息架构与页面结构（v3 起：6 段步进器 + 按需展开的详情）见
docs/49-前端信息架构与UI设计规范（v3）.md，截图存证在 docs/ui-v3/。
回滚不需要仓库里另存备份 —— 上一版 UI 就在 git 历史里（docs/49 §9 给了三条命令）。
主路线是 Bitget Agentic 账户（OAuth 授权，不需要你交 API key）。 它的三个性质正好对上本项目「只辅助、不自动下单」的定位：资金隔离 （只能碰你转进去的额度）、不可提币（官方 FAQ 明确）、OAuth 不落长期密钥 （凭证由 MCP 回调自动落盘，不进聊天、不进文档）。撤权方式＝在官网删掉该账户的 API Key。
python tools/account_read.py --read # ① 只读取数 -> data/account/
python tools/account_read.py --preflight # ② 交易前置检查：余额 / 持仓 / 手续费率
# ③ 把持仓段规范化成项目持仓单（默认只打印，加 --write 才落盘）
python project2/account_feed.py --ingest data/account/positions_raw.json `
--base-map ../bitgetS2_factory_trading/data/universe.csv📌 ③ 里的
--base-map不是可选项：现货 rToken 符号是RHOODUSDT、永续是HOODUSDT， 两条腿必须归到同一个HOOD。而不能无条件剥R前缀 —— 真标的里也有 R 开头的 （如RIVN），剥了会变成IVN，凭空多出一个"标的"。正解是查权威符号表 （可直接用项目一data/universe.csv，带base/spot_symbol/perp_symbol三列）。
--read 每次新起一个 MCP 进程。 这不是洁癖：MCP 进程如果在授权之前就启动了，
它不会热加载新落盘的凭证，私有接口一律报 ConfigError: Private endpoint requires API credentials（它的提示会诱导你去配 BITGET_API_* 环境变量，别照做 ——
那是备选的手动 Key 路线）。自己起一个新进程即可，不必重开会话。
🌐 前置条件两条（都在本机实测过）：
- 先完成一次 OAuth 授权（一次性）。完整步骤与三个坑见
docs/52§8.1.1；凭证由 MCP 回调自动落盘到~/.bitget/oauth_token.json， 你不用手填任何 key。 - 要能连通
bitget.com：本机实测直连不通，走 Clash 代理（127.0.0.1:7890）才通。 代理写在~/.workbuddy/mcp.json的env里，且必须同时带NODE_USE_ENV_PROXY=1—— Node 的fetch不读HTTP_PROXY，少它连公开行情都拉不到、OAuth 还会静默失败。 取数工具从那份配置读启动方式，所以你只需要改一处。
实测（2026-09-22，24 个只读请求全部 ok）：
| 项 | 实测值 | 判据 / 含义 |
|---|---|---|
| 授权 | authorized: true（apiKey 由服务端掩码成 bg_ff…7fe4） |
OAuth 生效 |
| 余额 | accountEquity = 0、assets: []、fundingAssets: [] |
🔴 账户是空的 → 无法下单。要演示/实盘得先把资金划进去；提币与主→子划转按约定由你自己在 Web 手动完成，Agent 不碰资金 |
| 持仓 | positions.data.list = null |
明确无持仓（这是结论，不是"读不到"） |
| 永续费率 | maker 0.0002 / taker 0.0006 = 2 / 6 bp | 与 project2/execution_cost.py 的 FEE_PERP_MAKER / FEE_PERP_TAKER 逐项一致 |
| 现货 rToken 费率 | 0.0005 / 0.0005 = 5 / 5 bp（RHOODUSDT） |
与 FEE_SPOT 一致 |
为什么盯死费率：
EDGE_THRESHOLD_BP = 11.34的推导前提就是 「往返手续费 13.70 bp = 2×(现货 5.0 + 永续 maker 2.0)」。费率一旦漂，门槛就得重算 —— 所以检查器把账户返回的费率与代码常量逐项对照，漂了就报警并点明这一点。
两个此前不知道、但会影响结论的事实（都已写进工具注释与自检）：
- 费率是逐 symbol 的 —— 同为 SPOT，
BTCUSDT是 10 bp、RHOODUSDT是 5 bp。 所以前置检查必须按自己的标的查；拿 BTC 的费率当代表就是错的。 category=SPOT的 positions 段不被支持（返回HTTP 400 / Parameter SPOT does not exist） —— 现货持仓不在这里。工具如实报出，而不是把它当成"空仓"。
| 层 | 做法 |
|---|---|
| 权限层 | Agentic 账户不可提币（官方 FAQ），且只能碰你转进去的额度 |
| 代码层 | 工具白名单只有三个：get_auth_status / account_overview / position（且只放行 info·history·adlRank）。下单/撤单/提币/划转整类不在表里，position.action=close 连参数都传不进去；启动环境里剥掉所有 BITGET_* |
| 落盘层 | 写文件前先过脱敏守卫：出现 secretKey / passphrase 之类的键，或 apiKey 竟然没有掩码，直接拒写 |
三层在 python tools/account_read.py --selftest（离线，用真实返回做 fixture）里都有断言；
它已挂进 run_p2.py --selftest 的第 ⑱ 步。
| 状态 | 意思 | 输出怎么写 |
|---|---|---|
ok |
读到了 N 条 | 逐条列出 |
empty |
读到了、而且确实是空的 | 「没有在途持仓（已确认）」—— 🔴 官方空仓给的是 list: null，不是 [] |
unavailable |
读不到（未授权 / 网络不通 / 字段认不出） | 「持仓读不到」+ 原因，且退出码 1 |
这条不是洁癖：把
unavailable显示成 0 仓位，就是把缺数据说成了安全。 这正是本项目最容易犯、也最不该犯的错（project2/account_feed.py自检里逐条守着）。
--preflight 遇到非空持仓时会原样贴出并明确警告「未校准、请人工核对」，
不按猜出来的字段名硬解读。
端到端已跑通：--read → --ingest 报 empty（真实账户确实没有持仓）。
页面入口在哪：网页左侧「执行闭环」那一页的最上面，有一块
🏦 真实账户（只读） —— 余额 / 持仓 / 逐 symbol 手续费率 / 前置检查结论，
都带三态徽标（读到 · 读到且确认 · 读不到）。
截图存证：docs/ui-v3/17-account.png。
data/account/read_latest.json 这份本机落盘的结果：
/api/account 只读文件，页面本身不打交易所（刷新一万次也不产生一次外部请求）。
"交易所读数 → 页面"之间只有两个可核验的中间文件（账户取数结果、持仓单），
而不是一条隐式链路 —— 这样页面永远不会因为有人点了一下就去碰账户。
├── run_p2.py 唯一入口：网页 / 自检 / 命令行演示 / 公网隧道
├── README.md 本文件
├── SUBMISSION-CHECKLIST.md 提交前逐条打勾（硬门禁 / 评分项 / 归档）
├── TASKS-P2.md 任务清单与完成状态
├── requirements.txt 零第三方依赖（只写环境要求）
├── Dockerfile python:3.12-slim + tzdata（slim 镜像缺 tz 数据会崩）
├── render.yaml Render 一键部署（Blueprint）
├── fly.toml Fly.io 一键部署
├── 启动Demo.bat Windows 双击：**保活**启动（进程掉了自动拉起 + 公网地址落盘）
├── 后台运行Demo.bat Windows 双击：后台保活（关掉窗口也不停）
├── 查看Demo状态.bat Windows 双击：看状态 + **当前公网地址** + 最近日志
├── 停止Demo.bat Windows 双击：停止（连子进程树一起收，不留孤儿隧道）
├── start_demo.sh Linux/macOS/WSL：一键起服务 + 公网链接
├── .env.example LLM 配置模板（任意 OpenAI 兼容端点；不配也能跑）
├── prompts/ 🔸事件判断 prompt（版本化，可回溯到具体版本 + SHA256）
├── common/ 冻结副本：config / console / market_calendar / rag_memory
│ （本地修改逐条记录在文件头）
├── project2/ 核心：execution_cost · agent_team · event_gate · market_events
│ · mcp_client · signal_adapter · events_calendar.json
│ · account_feed.py（仓位接入层：把只读返回规范化成项目持仓单）
├── tools/ 消息面 / 情绪采样 / 持仓巡检 / 联合分布 / 阈值敏感性 /
│ 模型对比 / 快照清单 / 盘口重截断 / 页面冒烟 / 事件判定校准 /
│ 长跑记录器（run_record.py，稳定性与效率的实测证据源）/
│ account_read.py（**真实账户只读取数 + 交易前置检查**，见 §5）
├── web/ 独立页面（决策链 / 概览 / 阈值透明化 / 快照 / 告警弹窗）
├── data/ 数据快照（SNAPSHOT.md 可核验）+ 决策日志 + 校准集
└── docs/ 口径、叙事与提交材料（见下）
关键文档
| 文档 | 用途 |
|---|---|
docs/40-提交材料（填表照抄·项目二）.md |
填表直接粘贴（手册 6 段 + 大模型作用 + 两套赛道措辞） |
docs/41-赛道选择与两投接口.md |
赛道三 vs 赛道一开放主题的对比与推荐；与项目一的七个交接点 |
docs/34-项目二叙事重写（agent团队主线）.md |
叙事主线（最完整） |
docs/33-Agent团队分工图与规格.md |
agent 团队逐 agent 规格与三条设计红线 |
docs/14-往返摩擦预算与精确化成交判定.md |
成本门槛与联合成交分布的口径 |
docs/42-prompt版本化与事件驱动降本.md |
prompt 版本化 + 事件驱动的完整规则与代价 |
docs/43-公网可访问.md |
三条部署路线 + 实测记录 + 常见故障 |
docs/44-长期运行与保活.md |
保活的原理、边界与开机自启 |
docs/46-事件闸门接线与复跑契约.md |
硬闸门如何合并 LLM 判定；复跑契约的两处坑 |
docs/47-执行辅助agent分工优化（v2）.md |
执行辅助的 agent 分工优化方案（配图：docs/执行辅助-agent分工图-v2.svg / .png） |
docs/48-执行进度官·校准回归门槛·长跑归因（本轮三项）.md |
本轮三项：校准危险方向修正 + 回归门槛、事件驱动降本实测、执行进度官（含抓到的时钟不一致 bug） |
docs/49-前端信息架构与UI设计规范（v3）.md |
页面信息架构（6 段步进器）、设计 token 规范、可用性取舍与回滚方式（截图：docs/ui-v3/） |
docs/50-后续新增标的操作清单.md |
以后要加标的时逐层要改什么、不改会怎么静默出错（含两处必踩的坑） |
docs/53-接入官方MCP（数据源集成）.md |
接官方 bitget-mcp-server：把财报日历 / 除息做成硬闸门的第三个源（实测接入当天抓到 META 除息日=当天）；含两个接入坑与"没有接什么、为什么" |
docs/55-快照重放回测（胜率的可验证定义）.md |
📊 回测证据记录：在冻结快照上确定性重放（10 标的×双腿×tools/backtest_replay.py（15 项自检）与 data/backtest/ 逐笔明细 |
docs/52-完整执行辅助团队：编制、接口与落地顺序.md |
要当成真实可用的完整交易系统还缺谁：采集官 / 仓位官 / 对账官 / 复核官 / 日报官；交易所接入的红线与签名；§8 路线定案：主 Agentic 账户（OAuth，不需要你给 key），API Key 作备选；§9 跨仓库引用约定 |
docs/51-怎么用（小白版）与离场问题的边界.md |
三步上手 · 什么时候能交易（看哪一格）· 什么时候离场：本项目为什么不给（配图 docs/使用流程图.png / .svg） |
tools/account_read.py（--help） |
🏦 真实账户只读取数 + 交易前置检查（见 §5）：--read 每次新起一个 MCP 进程取数（绕开"长驻进程不热加载凭证"这个坑）；--preflight 查余额 / 持仓 / 手续费率，并与 execution_cost.py 的费率常量逐项对照。只读三层保证 + 脱敏守卫；自检离线（用真实返回做 fixture） |
project2/account_feed.py（--help） |
账户/仓位接入层（只读）：把取数结果规范化成项目持仓单格式（--ingest + --base-map，下游零改动；--write 才落盘）。--plan 打印"该跑什么"，模块自己不执行任何命令。三态语义守在自检里：ok / empty（🔴 官方空仓是 list: null，不是 []）/ unavailable |
docs/29-现货腿零成交事件（0914起）.md |
最重要的那条局限的完整记录 |
上：v2 优化方案 —— 在 v1「开仓前一次性决策」之上补出执行中的闭环 （绿色为本方案新增：微观结构分析师 / 执行进度官 / 拆单规划器 / 账户级规则 / 复核官）。 v1 的分工与逐 agent 规格见
docs/33，优化理由与落地顺序见docs/47。 矢量版（可放大、可编辑）在docs/执行辅助-agent分工图-v2.svg。
页面刻意只调用本仓库自己的端点（历史故障见 §4 的说明）：
| 端点 | 用途 |
|---|---|
/api/health |
存活 + 快照时间点 + LLM 是否配置 |
/api/decision?base=NVDA&qty=5000 |
完整决策链（5 路分析→辩论→闸门→交易员→风控官→最终 + decision_hash） |
/api/decision?base=NVDA&position=demo |
同上，并带上在途持仓单 -> 第 6 路执行进度官（auto 读 data/positions/open.json／demo 用带 synthetic 标记的合成单／none 关掉） |
/api/assess?base=NVDA |
风险与理由（不代下单，只给理由与条件） |
/api/overview |
全标的汇总 |
/api/params |
生效阈值与来源（页面上每个数字都能点回代码常量） |
/api/snapshot |
数据边界（data/SNAPSHOT.md 原文） |
/api/alerts |
持仓期巡检告警（右下角闪烁弹窗的数据源） |
/api/account |
🏦 真实账户只读摘要（读 data/account/read_latest.json；不打交易所，三态严格区分「没有」与「读不到」） |
🏦 账户是"页面只读本地文件"的：取数本身只在 CLI（§5），页面上那块 🏦 真实账户（只读）（在「执行闭环」页）读的是
data/account/read_latest.json这份本机落盘的结果，/api/account也只读文件。 所以"交易所读数 → 页面"之间只有两个可核验的中间文件（账户取数结果、持仓单）， 而不是一条隐式链路 —— 也保证页面永远不会因为有人点了一下就去碰账户。
页面上的东西刻意做成可自证的：最终裁决旁边就是 decision_hash、
输入文件的 SHA256(16) 与复跑命令；风控官区块把未触发的规则也列出来并写明
「什么条件下撤销」；阈值表把每个常量的代码位置摊开。
① 现货腿在若干时段零成交（报价仍在）→ 现货挂单路径在这些时段不可执行。
准确的时间线（逐笔实测，docs/29 + docs/55 §7）：09-14 00:00Z ~ 09-19 06:46Z 零成交
（持续 5 天，09-19 恢复）；09-20 / 09-21 正常（4206 / 2946 笔）；
🔴 09-22 起再次整天零成交（该日永续 509,515 笔、现货 0 笔）——
所以页面上的 agent:stale_quotes / quote_frozen 是真判据在起作用，
不是系统算错了；
② 联合分布只覆盖 09-1209-14；③ 容量是制度性（SEC 豁免限符号与成交量）+ 流动性双重限制；
④ 无挂单队列位置模型；⑤ 事件源非毫秒级；
⑥ 无 key 时事件判断退化（会如实标注，不假装）；
⑦ 采样缺口 8.04 h + 74.9 min（均 100% 落在 09-23，292 笔信号、
4 个标的、3 个有信号的交易日）—— 它证明的是"门槛有甄别力、吃单必败"的方向与稳定性，
仍不支持任何收益承诺；且 maker 口径是乐观上界（无队列位置模型，成交率要按
实测联合分布折算）。stockroute）；
⑧ 事件判定校准集 n=10，只能做回归与危险方向检查，不能当准确率结论；
⑨ 执行进度官的输入依赖真实仓位 —— 取数与规范化已落地（Agentic 账户 OAuth：
tools/account_read.py + project2/account_feed.py，见 §5 与 docs/52 §8），
页面上也能看到账户状态（「执行闭环」页的 🏦 区块），
但实测账户余额 0、无持仓（还没划入资金），所以目前仍只能用 demo 合成单演示：
判据可验证，真实输入待资金到位。这条局限没有消除，只是原因从"取数还没实现"
变成了"账户里还没有钱"（提币与主→子划转按约定由你在 Web 手动完成，Agent 不碰资金）；
⑩ 长跑记录里 412 轮是旧代码跑的（记录已加 src_sha16 代码指纹按版本分组，
带指纹的轮次从 2026-09-20 起重新累积）—— 旧轮次不能给当前代码背书；
⑪ 快照重放回测的窗口是 4.5 天（docs/55：2026-09-19
完整清单与出处见 docs/40 与 docs/34 第 6 段。
⚠️ 材料里不要写的三条：① "rToken 跟踪偏离 −33~+85 bp"（已撤回，实测中位 +1.7 bp）； ② "用周末样本跑了 60 天回测"；③ "SEC 批准了我们的策略"。
| 必须用 | 禁止用 |
|---|---|
| 做市型价差捕获 | 无风险套利 / risk-free arbitrage |
| 代币化美股 / rToken（并写明"代币 ≠ 股权"） | "股票" |
| 期望收益 / 实测区间 | 年化收益 / 稳赚 / 保证 |
每段都要能点回一个可复跑的证据；点不回去的数字，删掉。